この記事では、EAのバックテスト結果の見方について解説します

EAのバックテストのやり方は、前回記事を参考にしてください。

バックテストのやり方

 

バックテスト結果について、多くのスーパートレーダが気にしているポイントがあります。

しかし、意外と知らない人も多いようです。

しっかりポイントを抑えましょう。

 

バックテスト結果の見方

本の付録EA(ea3_2.ex4)*1のバックテスト結果を例に解説します。(前回記事のバックテスト結果)

各自で準備したEAに置き換えて、進めて頂ければ結構です。

*1 「新MT4対応ライブラリによるメタトレーダーEA実践プログラミング」の付録の一つのEA

 

バックテスト結果の見方(全体)

バックテスト結果は、大きく見て、4つのブロックに分ける事ができます。

(1) バックテスト条件(インプット)

(2) バックテスト結果(数値)

(3) バックテスト結果(グラフ)

(4) バックテスト結果(全トレード結果)

 

それぞれの見方について、解説します。

(1)バックテスト条件(インプット)

ea3_2  : バックテストしたEA

通貨ペア : バックテストした通貨ペア

期間   : バックテストした期間

モデル  : バックテストした検証モデル

パラメータ: バックテスト時に選択したパラメータ。インプット用のパラメータのみが表示されます。内部パラメータは表示されません。

 

(2)バックテスト結果(数値)

モデリング品質 : バックテストの計算精度を表します。

 計算モデルが全ティックの場合のみ数値で評価され、コントロールポイント/始値のみの場合は、n/Aとなります。

 1分足のバックテストでは25%、1分足以外のバックテストでは90%が最大値となります。

 ティックデータを含むヒストリカルデータを用いた場合は99%が最大となります。

 モデリング品質は、検証結果を評価するに値するの判断に使います。

 ティック結果がシビアに影響するシステム(スキャルピング等)を除けば、90%付近であればそれほど結果に差異はないです(経験上ですが)。

不整合チャートエラー : チャートエラーの個数を表します。

 基本的に0となるようにしましょう。数字が増えるほど、検証結果の信頼性が低くなります。

初期証拠金 : バックテストの初期証拠金

スプレッド : バックテストのスプレッド

純益 : ⑥総利益 + ⑦総損失

プロフィットファクター = - 総利益 ÷ ⑦総損失

このプロフィットファクターを高く調整しようと努力する人もいますが、それがカーブフィットに繋がります。

利益のでるシステムであれば、この値の大きさにそれほど拘る必要はないと思っています。

ロジック/ルールがシンプルで、長期にわたりPFが平均的であれば、PFが1.5以下でもシステムを利用して利益を上げられる。

(参考:トレーディングシステム入門

期待利得 = ⑤純益 ÷ ⑬総取引回数

絶対ドローダウン : 初期証拠金から減少した最大値

最大ドローダウン : 資産が減少した金額ベースの最大値(単利運用での評価に使う)

相対ドローダウン : 資産が減少した比率ベースの最大値(複利運用での評価に使う)

いずれのドローダウンも下図で表されます。

最大ドローダウン = A - B (最大となるケース)

相対ドローダウン = B ÷ A  (最大となるケース)

下図のCは、最長ドローダウン期間(回復期間)ですが、バックテスト結果には表示されません。

EAを開発する際に重要になる指標は、リターンとリスクの比率です。

リカバリーファクター = ⑤純益 ÷ ⑪最大ドローダウン

いかにドローダウンを小さく、利益を大きくできるかが重要になります。

但し、カーブフィットしていない事が条件です。

(カーブフィット対策は、別の記事で紹介します)

 

(3)バックテスト結果(グラフ)

縦軸は残高、横軸はトレード回数を表しています。

綺麗な右肩上がりのグラフが理想です。

マーチンゲール運用をしていない事が条件です。(別途記事にまとめます)

 

(4)バックテスト結果(全トレード結果)

個別のトレード結果を使って、詳細分析する場合に使います。

現時点では、このデータは無視してもらっていいと思います。

 

まとめ

この記事では、EAのバックテスト結果の見方について解説しました

ここまでの記事で、EAファイルがあれば、実行~結果まで対応できると思います。

次に具体的な評価方法を解説する前に、十分なヒストリカルデータを準備する必要があります。

長期間のデータが準備できた後に、具体的な評価方法の解説に移りたいと思います。

 

 

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