この記事では、EAのバックテスト結果の見方について解説します。
EAのバックテストのやり方は、前回記事を参考にしてください。
バックテスト結果について、多くのスーパートレーダが気にしているポイントがあります。
しかし、意外と知らない人も多いようです。
しっかりポイントを抑えましょう。
Contents
バックテスト結果の見方
本の付録EA（ea3_2.ex4）*1のバックテスト結果を例に解説します。（前回記事のバックテスト結果）
各自で準備したEAに置き換えて、進めて頂ければ結構です。
*1 「新MT4対応ライブラリによるメタトレーダーEA実践プログラミング」の付録の一つのEA
バックテスト結果の見方（全体）
バックテスト結果は、大きく見て、4つのブロックに分ける事ができます。
（1） バックテスト条件（インプット）
（2） バックテスト結果（数値）
（3） バックテスト結果（グラフ）
（4） バックテスト結果（全トレード結果）
それぞれの見方について、解説します。
（1）バックテスト条件（インプット）
① ea3_2 ： バックテストしたEA
② 通貨ペア ： バックテストした通貨ペア
③ 期間 ： バックテストした期間
④ モデル ： バックテストした検証モデル
⑤ パラメータ： バックテスト時に選択したパラメータ。インプット用のパラメータのみが表示されます。内部パラメータは表示されません。
（2）バックテスト結果（数値）
①モデリング品質 ： バックテストの計算精度を表します。
計算モデルが全ティックの場合のみ数値で評価され、コントロールポイント/始値のみの場合は、n/Aとなります。
1分足のバックテストでは25％、1分足以外のバックテストでは90％が最大値となります。
ティックデータを含むヒストリカルデータを用いた場合は99％が最大となります。
モデリング品質は、検証結果を評価するに値するの判断に使います。
ティック結果がシビアに影響するシステム（スキャルピング等）を除けば、90％付近であればそれほど結果に差異はないです（経験上ですが）。
②不整合チャートエラー ： チャートエラーの個数を表します。
基本的に0となるようにしましょう。数字が増えるほど、検証結果の信頼性が低くなります。
③初期証拠金 ： バックテストの初期証拠金
④スプレッド ： バックテストのスプレッド
⑤純益 ： ⑥総利益 ＋ ⑦総損失
⑧プロフィットファクター ＝ - ⑥総利益 ÷ ⑦総損失
このプロフィットファクターを高く調整しようと努力する人もいますが、それがカーブフィットに繋がります。
利益のでるシステムであれば、この値の大きさにそれほど拘る必要はないと思っています。
『ロジック/ルールがシンプルで、長期にわたりPFが平均的であれば、PFが1.5以下でもシステムを利用して利益を上げられる。』
（参考：トレーディングシステム入門）
⑨期待利得 ＝ ⑤純益 ÷ ⑬総取引回数
⑩絶対ドローダウン ： 初期証拠金から減少した最大値
⑪最大ドローダウン ： 資産が減少した金額ベースの最大値（単利運用での評価に使う）
⑫相対ドローダウン ： 資産が減少した比率ベースの最大値（複利運用での評価に使う）
いずれのドローダウンも下図で表されます。
最大ドローダウン ＝ A - B （最大となるケース）
相対ドローダウン ＝ B ÷ A （最大となるケース）
下図のCは、最長ドローダウン期間（回復期間）ですが、バックテスト結果には表示されません。
EAを開発する際に重要になる指標は、リターンとリスクの比率です。
リカバリーファクター ＝ ⑤純益 ÷ ⑪最大ドローダウン
いかにドローダウンを小さく、利益を大きくできるかが重要になります。
但し、カーブフィットしていない事が条件です。
（カーブフィット対策は、別の記事で紹介します）
（3）バックテスト結果（グラフ）
縦軸は残高、横軸はトレード回数を表しています。
綺麗な右肩上がりのグラフが理想です。
マーチンゲール運用をしていない事が条件です。（別途記事にまとめます）
（4）バックテスト結果（全トレード結果）
個別のトレード結果を使って、詳細分析する場合に使います。
現時点では、このデータは無視してもらっていいと思います。
まとめ
この記事では、EAのバックテスト結果の見方について解説しました。
ここまでの記事で、EAファイルがあれば、実行～結果まで対応できると思います。
次に具体的な評価方法を解説する前に、十分なヒストリカルデータを準備する必要があります。
長期間のデータが準備できた後に、具体的な評価方法の解説に移りたいと思います。
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