バックテスト（Light-δ 1.00）
検証条件
- 検証期間 ： 2005年1月1日～2021年2月1日 （16年間）
- 通貨ペア ： 4通貨ペア（USDJPY、EURJPY、
GBPJPY、EURUSD、GBPUSD）※通貨ペアはスプレッドを考慮し選定（詳細は、最下段参照） - スプレッド： 以下のパックテストの値
- 時間軸 ： 5分足
- 運用 ： 単利
- 初期資産 ： 10,000ドル（100万円）
- 損切設定 ： 100ドル（1万円）
バックテスト
① USDJPY
② EURJPY
④ EURUSD
⑤ GBPUSD
スプレッド対策
トレードする際、スプレッドが費用として発生します。
大きな波を狙う（スイングトレード）の場合は、スプレッドは問題にならないのですが、
小さな波を狙う（スキャルピング）では、スプレッドがトレード結果に大きく左右します。
以下に、スプレッド(pips) ÷ 1時間のボラティリティ（pips変動）の値を示します。
スプレッドは、USDJPY=0.5、EURJPY＝0.7、GBPJPY=1.5、EURUSD＝0.7、GBPUSD＝1.2として計算しています。
この数値は、1時間の変動幅（pips）を得るために、支払う費用（スプレッド）の割合を示しています。
数値が大きいほど、割高な通貨ペア、時間帯である事を示しています。
『5％』を敷居値として、トレード時間を17時～24時（冬時間の場合）に制限しました。
また、GBPJPYは、適さないと判断しました。
2021/3/1
Light-βも比較的小さな波を捉えるトレードであり、GBPJPYをトレードから削除する事としました。
通貨ペア毎に、トレード時間を変更する事も可能ですが、シンプルさを重視し、上記の方針としました。
