バックテスト(Light-δ 1.00)

バックテスト(Light-δ 1.00)

検証条件

  • 検証期間 : 2005年1月1日~2021年2月1日 (16年間)
  • 通貨ペア : 4通貨ペア(USDJPY、EURJPY、GBPJPY、EURUSD、GBPUSD)※通貨ペアはスプレッドを考慮し選定(詳細は、最下段参照)
  • スプレッド: 以下のパックテストの値
  • 時間軸  : 5分足
  • 運用   : 単利
  • 初期資産 : 10,000ドル(100万円)
  • 損切設定 : 100ドル(1万円)

バックテスト

 ① USDJPY

 ② EURJPY

 ④ EURUSD

 ⑤ GBPUSD

 

スプレッド対策

トレードする際、スプレッドが費用として発生します。

大きな波を狙う(スイングトレード)の場合は、スプレッドは問題にならないのですが、

小さな波を狙う(スキャルピング)では、スプレッドがトレード結果に大きく左右します。

以下に、スプレッド(pips) ÷ 1時間のボラティリティ(pips変動)の値を示します。

スプレッドは、USDJPY=0.5、EURJPY=0.7、GBPJPY=1.5、EURUSD=0.7、GBPUSD=1.2として計算しています。

この数値は、1時間の変動幅(pips)を得るために、支払う費用(スプレッド)の割合を示しています。

数値が大きいほど、割高な通貨ペア、時間帯である事を示しています。

『5%』を敷居値として、トレード時間を17時~24時(冬時間の場合)に制限しました

また、GBPJPYは、適さないと判断しました

2021/3/1

 Light-βも比較的小さな波を捉えるトレードであり、GBPJPYをトレードから削除する事としました。

 通貨ペア毎に、トレード時間を変更する事も可能ですが、シンプルさを重視し、上記の方針としました。