(1)お勧め度 ★★★★☆

(2)単行本(Amazon)、電子書籍(Kindle)

 

私のメモ書き

当時のメモ書き(当時の私が重要と思った箇所の抜粋/意訳)を掲載します。

本の概要を知っていただく事が目的ですので、メモ書きは10個に厳選して掲載しております。

 ” ⇒ ” は、私のコメント/解釈/方針です。私の成長につながった内容を記載しています。

 

メモ書き

①『システムのルールは10個以下
 『ルールや変数が増えると、正確な結論を得るために必要なデータ数も増える
⇒ ルールや変数を増やすとカーブフィットの要因になります。
  また、ルールが複雑になると、同等の信頼を得るためのデータ数を増やす必要があります。
  ヒストリカルデータには限りがあるので、検証結果の信頼性が落ちる事になります。 
②『各通貨ペアでも機能する事を確認する
⇒ 多くのスーパートレーダの共通の考え方です。
  複数通貨ペアで機能すると、堅牢なシステムと言えます。
  私も、システム開発時は確認しています。
③『リスク管理、マネーマネージメント、ポートフォリオデザインを備えている
⇒ これは基本中の基本です。
  運用する前に、リスク管理、資金管理、ポートフォリオ設計を行う必要があります。 
④『システムは完全に機械化されている
⇒ トレードは心理戦の側面もあり、メンタルで負ける場合があります。
  完全に機械化することで、心理戦を避ける事ができます。
⑤『大雑把な考え方として、最大連続負け数の2倍程度の負けが続いても耐えられるかどうかを考えるべき
⇒ 過去の最大ドローダウンを想定するのではなく、それ以上の最大ドローダウンを経験すると想定しておくべきと言われています。
  その一つの考え方になります。
⑥『リカバリファクター(RF) RF=純利益/最大ドローダウン
⇒ リカバリーファクターを重要な指標として挙げています。
  リカバリーファクターは、リターンとリスクの比率を表しており、EAの性能を表す指標の一つです。
  私も重視している指標です。
⑦『固定比率のリスク管理が良い
⇒ いわゆる複利運用が最強という事です。
⑧『リスクを限定し、リターンはマーケットに任せる
⇒ 多くのトレーダの共通の考え方です。
  運用する際は、リスクのみに注目すればよいです。
  リターンの結果的についてくるものとして、考えておく方がよいようです。
⑨『将来の最大ドローダウンは、月間資金残高曲線の4~5σが妥当
⇒ 将来の最大ドローダウンの考え方の一つです。
  私の経験では、バックテストの最大ドローダウンは、残高曲線の2σくらいです。
  バックテストの2倍以上のドローダウンが将来的に発生すると考えた方が良さそうです。
  そして、カーブフィットされたシステムの場合は、それ以上のドローダウンが将来的に発生する可能性が高いです。
  システムのドローダウンを想定してから、運用するようにしましょう。
  
⑩『自分が使用するシステムを完全に信頼する事ができない限り、マーケットは我々にシステムをいじくりまわすように仕向ける
⇒ トレードでは、ルールを守る事が鉄則です。
  そのルールを守るためには、そのルール(システム)を完全に信頼している必要があります。
  すぐにシステムを変更するのは、システムを信頼できていない証拠です。