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私のメモ書き

当時のメモ書き(当時の私が重要と思った箇所の抜粋/意訳)を掲載します。

システムの優劣を判断する分析方法について確立統計を用いた技術を紹介しています。

ここでは、当時のメモ書きから、2つの式を紹介します。

 

メモ書き

① 偶然発生し得るプロフィットファクター(PF)

 PF =(サンプル数+1.96×SQRT(サンプル数))÷(サンプル数-1.96×SQRT(サンプル数))

  リスクリワード=1.0、勝率50%、PF=1.0の場合

  95%信頼(2.5%の危険率)に相当(≒1.96)

 

上式の使用例(以下の記事を参照)

 

 

② ポートフォリオ後のリスク

 システムAとシステムBを組み合わせたポートフォリオのリスク

『リスクAB = √(リスクA^2 + リスクB^2 + 2×相関係数×リスクA×リスクB)』

 

上式の使用例(以下の記事を参照)