EA開発の裏側

今回は、ポートフォリオの効果について、ご紹介します。 ポートフォリオの目的は、リスクを小さくする事、つまり、ドローダウンを小さくする事です。 FXで退場のする原因は、大きなドローダウンです。 最適なポートフォリオを組むことにより、ドローダウンを小さくし、撤退リスクを下げる事ができます。 簡単かつ有効なポートフォリオの...

バックテストはカーブフィットの影響を受けている為、そのまま評価するのは危険であり、 カーブフィットをできるだけ除去した厳しいリスク評価を提案しました。（リスク評価を参照） 前回の記事（①）で、 リスクを確率で表現するための『時系列のランダム化』の過程で、リスクが緩和される事が問題となりました。 仮説として、単一通貨ペ...

バックテストはカーブフィットの影響を受けている為、そのまま評価するのは危険であり、 カーブフィットをできるだけ除去した厳しいリスク評価を提案しました。（リスク評価を参照） この記事では、『バックテスト』と『厳しいリスク評価』の比較を行います。 比較条件 バックテストは、単一通貨ペアでしか評価する事ができない為、比較は...

今回は『EAの性能を表す指標』についてご紹介します。 EA開発者の目線ですので、参考になるかと思います。 EAの性能を表す指標 それは、『リカバリーファクター』です。 EA開発者は、『リターンとリスクの比率』を最大化できるように努力しています。 『リターンとリスクの比率』を大きくできれば、後はロット調整でリスクを抑え...

今回は『複数通貨ペアや複数時間軸に分散する理由』についてご紹介します。 EA開発者の目線で記載していますので、参考になると思います。 相関係数 まず、本題に入る前に、関係が深い『相関係数』から解説していきます。 Wikipediaでは、『相関係数は、2つの確率変数の間にある線形な関係の強弱を測る指数である』と記載され...

今回は『複利運用』についてご紹介します。 EA開発者の視点ですので、参考になるかと思います。 運用方法 運用方法は、大きく3種類に分類できます。＜参考：システムトレード基本と原則＞ 　① 一定金額 　② マーチンゲール法 　③ 逆マーチンゲール法 結論から言いますと、③逆マーチンゲール法をお薦めします。 ロットの制限で...

EAの基本的な運用の考え方は、 『期待値の高いトレードを長期間/数多くこなす事で利益を積み上げる』ことであり、 その為には、EAのリスクを把握する必要があり、厳しいリスク評価が必要であると解説しました。 （記事（EA運用の仕方）より） この記事では、その『リスク評価』についてご紹介します。 EA開発者の視点で記載して...

カーブフィット対策の第三弾　『検証期間と検証回数』についてご紹介します。 また、『複数通貨ペアで機能』『複数時間軸で機能』についても、合わせてご紹介します。 EA開発者の視点ですので、参考になるかと思います。 カーブフィット対策 おさらいですが、私が考えている『カーブフィット対策』は、以下の通りです。 シンプルな手法 ...

カーブフィット対策の第二弾　『低いパラメータ感度』についてご紹介します。 EA開発者の視点ですので、参考になるかと思います。 カーブフィット対策 おさらいですが、私が考えている『カーブフィット対策』は、以下の通りです。 シンプルな手法 低いパラメータ感度 検証期間と検証回数 複数の通貨ペアで機能 複数の時間軸で機能 こ...

EAの最大の敵は、『カーブフィット』です。 関連書籍から共通する考え方をまとめ、『カーブフィット対策』を作り上げました。 これから、3つの記事に分けて、『カーブフィット対策』についての考え方を紹介します。 この記事は『カーブフィット対策』の1つである『シンプルな手法』についてご紹介します。 カーブフィットとは カー...