前回は、『ドンチャンチャネルブレイクアウト(ドテン売買)』の検証の続きです。

今回は、『ドンチャンチャネルブレイクアウト(マルチチャネルの利用)』の検証について紹介します。

 

ドンチャンチャネルブレイクアウトのマルチチャネルの利用とは

ドンチャン・チャネルは、直近n期間の最高値と最低値を取得することによってチャネルが形成されます。

そのチャネルのブレイクをトリガーとして、トレードを行う手法です。

 

前回は、一つのチャネルのブレイク時にエントリし、反対方向のブレイク時に決済する手法(いわゆるドテン売買)を紹介しました。

今回は、二つのチャネルを使います。

大きなチャネルをブレイク時にエントリし、小さいチャネルを反対方向のブレイク時に決済する手法です。

伝説のトレーダ集団(タートルズ)が利用していたことで、有名な手法です。

タートル流は、チャネルブレイクアウト以外にも条件がありますが、ここではシンプルな条件で検証します。

 

以下のようなルールです。

 大きなチャネルを上方向にブレイクしたとき、買いエントリ、小さなチャネルを下方向にブレイクしたとき決済

 大きなチャネルを下方向にブレイクしたとき、売りエントリ、小さなチャネルを上方向にブレイクしたとき決済

検証内容

手法の検討の際、カーブフィットが生じないように気を付ける必要があります。

カーブフィット対策については、カーブフィットと対策(50冊の書籍から分析)を参照下さい。

ここでは、カーブフィット対策として、『複数通貨ペア』、『複数時間軸』のチェックを行います。

優れた手法は、通貨ペア、時間軸に関係なく機能すると考えています。

ほとんどの手法は、この『複数通貨ペア』、『複数時間軸』の検証をクリアできず、この時点で却下されます。

 

検証内容は、以下の通りです。

 ・計算方法 : EA(モデル:コントロールポイント)

   ⇒ コントロールポイントで計算できるよう、確定足ベースのシステムで計算した。

 ・通貨ペア : 5通貨ペア(USDJPY、EURJPY、GBPJPY、EURUSD、GBPUSD)

 ・時間軸  : 5分足、15分足、1時間足、4時間足

 ・検証期間 : 16年間(2005~2020年) 

 ・スプレッド: 0.1pips(EAによるバックテストの最低値)

   ⇒ この時点では優位性の有無を確認する事が目的であり、スプレッドを≒0として

     プロフィットファクターが1.0の近辺であれば、優位性なし

     プロフィットファクターが1.0から乖離していれば、優位性あり

    (1.0以上であれば順張り、1.0以下であれば逆張りのシステムで機能する可能性がある) 

 

検証結果

検証結果(プロフィットファクター)を以下に示します。

参考にドテン売買の結果も併記しています。

 

 ✔ マルチチャネル(二つのチャネル)を利用しても、ドテン売買の優位性から変化なし

 

順張りルール

逆張りルール

まとめ

この記事では、『ドンチャンチャネルブレイクアウト(マルチチャネルの利用)』の簡易的な検証結果について、紹介しました。

 

私の結論は、『マルチチャネル(二つのチャネル)を利用しても、トレードの優位性に変化なし』です。

パラメータの調整によっては、よい結果が得られる可能性はあります。

しかし、パラメータを調整して、平均的に優位性が上昇していない場合は、カーブフィットの可能性が高いです。

優位性がないパラメータはなくし、シンプルなトレードを心がけましょう。

 

また、今回は簡易的に確定足ベースで検証しております。

本手法は、ティックベースのブレイクアウトの方がよい結果が得られる事が分かっています。

ティックベースでは、ドンチャンチャネルブレイクアウト自体の優位性が高い可能性があります。

(詳細は、ドンチャンブレイクアウト(ドテン売買)を参照)

 

この記事が、トレード検証の参考になればと思います。

 

トレード手法の検証は、以下にまとめています。