この記事では、ドローダウン期間の調べ方ついて解説します。

 

FXで大きな利益を狙う為には、優位性あるシステムを長期運用する事です。

長期運用する際の最大の障害は、ドローダウンです。

多くの人はドローダウンの深さには注目していますが、その長さを気にしている人は少ないと思います。

しかし、いざシステムを運用するとドローダウン期間の長さに耐えきれず、撤退する人がいます。

 

多くの機関投資家は、ドローダウンが30~35%を超えたあたり、ドローダウンからの回復期間が18カ月を超えると許容できなくなる

<参考:トレーディングシステム入門 : 仕掛ける前が勝負の分かれ目

 

運用前にドローダウン期間を把握する事で、長いドローダウンを乗り切りましょう。

 

最長ドローダウンの推定

最長ドローダウン期間(=C)とは、ドローダウンが発生してから回復するまでの期間の内の最長期間の事です。

システムの最長ドローダウン期間の調べ方を2つ紹介します。

ビジュアルチェック

最長ドローダウン期間をざっくり知りたい場合は、目視が最も簡単です。

(1)バックテストの残高曲線

バックテスト結果の残高曲線を目視で確認するのが最も簡単です。

手順

① トレード回数(横軸)の1メモリを確認(下図:120回)

② 主なドローダウン期間の長さを測る(下図:720回 = 6メモリ×120回/メモリ)

③ 総トレード回数を確認(下図:2561回)

④ 総トレード回数を月数で割る(下図:16.4回/月 = 2561回÷13年÷12カ月/年)

⑤ 最長ドローダウン期間を求める(下図:720回、44か月=720回÷16.4回/月)

 

(2)Quant Analyzerの残高曲線

MT4のバックテストは、1つのシステム、1つの通貨ペアの結果した表示する事ができません。

システムのポートフォリオの最長ドローダウン期間を確認は、Quant Analyzerを使うと便利です。

ポートフォリオ化したシステムを評価する場合は、Quant Analyzerは便利かつ無料ですので、インストールする事をお薦めします。

参考:Quant Analyzer(インストール手順)

手順

① Quant Analyzerの利益曲線を確認する。

利益曲線の表示方法は、以下の記事を参考

使用例:ポートフォリオの組み方と評価方法(複数通貨ペアの合成)

② 最長ドローダウン期間の求め方は、上記のバックテスト結果と同じです。

 

厳密な最長ドローダウン期間のチェック

最長ドローダウン期間を厳密に知りたい場合は、トレードデータから計算します。

トレードデータの抽出には、Quant Analyzerを使います。

手順

① Quant Analyzerのトレードデータ(CSVデータ)を抽出する。

CSVデータの抽出方法は、以下の記事を参考

使用例:ポートフォリオ化したシステムの複利計算と評価方法

② 下記の黄色の箇所が、最長ドローダウン期間を計算するために、CSVデータから追加した箇所です。

・文字列追加の為に、1行追加する。

・U1 :残高

・U2 :10000(初期証拠金)

・U3~:=K3+$U$2(残高=損益+初期証拠金)

・V1 :最高残高

・V2 :10000(初期証拠金)

・V3 :=IF(V2>U3,V2,U3)(残高推移と最高残高を比較し、更新を判定する)

・W1 :DD期間(ドローダウン期間)

・W2 :0(初期は0回)

・W3 :=IF(V3>U3,W2+1,0)(残高が最高残高以下を、ドローダウン期間としてカウントする)

・X1 :最長DD期間(最長ドローダウン期間)

・X2 :=MAX(W2:W2563)(DD期間の最大値を求める)

 

ポートフォリオ化したシステムを複利運用する場合も、この方法でドローダウン期間を計算する事ができます。

 

まとめ

この記事では、ドローダウン期間の調べ方ついて解説しました。

EAを運用する前に、想定されるドローダウン期間を把握しておくと、無駄に不安になる事がなくなると思います。

 

ドローダウン期間を短くする方法は、ポートフォリオを組む事です。

ポートフォリオの組み方は、以下の記事が参考になります。

 

 

ドローダウン期間の調査で、一つ注意すべき点があります。

将来のドローダウン期間は、バックテスト結果で想定した期間よりも長くなる場合が多い事です。

その原因は、カーブフィットにあります。

精度の高いドローダウン期間を調べたい方は、

以下の記事を参考に、カーブフィットをできるだけ除去してから、ドローダウン期間を計測する事をお薦めします。