EA(自動売買ソフト)

私の開発したEAとその運用状況を紹介します。

 

Lightシリーズ

1. 運用リスク(ドローダウン)の予測

 通常は、最適なパラメータを使ってバックデータをよく見せようとします。

 Lightシリーズは、逆に最悪のパラメータを使って、厳しくリスクを見積もっています。

 

2. カーブフィット対策

 理由は、長期的にシステムを機能させる為です。

 生態系と同じで、特定の条件に最適化したシステムは、時代が変わると生き残れません。

 寒さに最適化した生物は、熱さに弱く、水中に最適化した生物は、陸上では弱くなります。

 バックテストを行った期間が、氷河期かも知れませんし、全体が海で覆われた時代かも知れません。

 気候に得意、不得意なく、単純に分裂を繰り返すシステムは、繁栄はなくても、時代が変わっても生き残ります。

 特定の通貨ペア、時間軸に設計を合わせると、変化に弱くなります。

 特定の通貨ペア、時間軸に最適化せず、どんな条件下にも鈍感なシステムを作りました。

 

3. 逆マーチンゲールの採用

 マーチンゲール法は、負ければロットを増やす手法(ナンピン等)

 逆マーチンゲールは、負ければロットを減らし、勝てばロットを増やす手法(いわゆる複利)

 マーチンゲール法を採用すると、勝てないシステムを勝てるシステムに変える事ができます。

 但し、想定外の連敗が発生するまでの期限付きです。

 その代償は、ドローダウンが大きくなる事です。(最悪の場合は、破産します)

 逆マーチンゲールは、ドローダウンを小さくする事ができます。

 その代わり、ドローダウン期間が長くなります。 

 長期運用する場合、ドローダウンを小さくする事が重要ですので、『逆マーチンゲール』を採用しています。

 株式投資のプロは、逆マーチンゲール(複利運用)を採用してます。

 多くのEAは、マーチンゲール法を採用しています。

 その方が売れるからです。気を付けて下さい。

 

4. ポートフォリオ設計

 Lightシリーズは、特定の通貨ペア、時間軸に最適化していません。

 逆に言うと、どの通貨ペア、時間軸でも優位性があります。

 それら(通貨ペア、時間軸)を組み合わせる事で、ばらつき(ドローダウン)を最小化する事ができます。

 とことん、ドローダウンの最小化に努めたEAです。

 

Light-α(ライト-アルファ)

15分足のトレンドフォロー型EAです。

5通貨ペア(USDJPY、EURJPY、GBPJPY、EURUSD、GBPUSD)を1つの口座で運用します。

 

Light-β(ライト-ベータ)

5分足のトレンドフォロー型EAです。

4通貨ペア(USDJPY、EURJPY、GBPJPY、EURUSD、GBPUSD)を1つの口座で運用します。

 

Light-γ(ライト-ガンマ)

1時間足のトレンドフォロー型EAです。

5通貨ペア(USDJPY、EURJPY、GBPJPY、EURUSD、GBPUSD)を1つの口座で運用します。

 

Light-δ(ライト-デルタ) 

Light-α、Light-β、Light-γと組み合わせる事で、パフォーマンスを向上させる事だけを目的としたEA。

4通貨ペア(USDJPY、EURJPY、GBPJPY、EURUSD、GBPUSD)を1つの口座で運用します。

 

 

Lightシリーズ以外

Moon 

『Monn』は、シンプルなトレード手法の優位性を利用したシステムです。

手法はシンプルですが、その優位性を活用する為にいくつかの工夫をしています。

5分足の逆張り手法を採用し、5通貨ペア(USDJPY、EURJPY、GBPJPY、EURUSD、GBPUSD)で高頻度にトレードを行う事で高い安定性を目指したシステムです。

 

 

運用状況

3つのEA(Light-α、β、γ)×5通貨ペアでポートフォリオを組み、その運用状況を報告しています。

日々のトレードは気にせず、長期運用(10年以上)を目指します。

撤退基準を設け、そこを下回らない限りは、保有し続けます。

 

 

開発の裏側

Lightシリーズで採用されている技術を紹介します。