『ゴールデンクロス(移動平均線のクロス)のドテン売買』の検証について紹介します。

ゴールデンクロス(移動平均線のクロス)のドテン売買とは

ゴールデンクロス/デッドクロスとは

ゴールデンクロス/デッドクロスは、移動平均線を用いた指標です。

移動平均線とは、過去の価格の平均値を表しています。

例えば、20本の移動平均線とは、過去20本分の終値の価格の平均値を表します。

 

ゴールデンクロス/デッドクロスは、短期の移動平均線と長期の移動平均線がクロスする事を意味します。

 ゴールデンクロス : 短期の移動平均線が、長期の移動平均線を上抜けする事

 デッドクロス   : 短期の移動平均線が、長期の移動平均線を下抜けする事

短期と長期は、移動平均線を計算する際のロウソク足の本数の違いです。

 短期の移動平均線のロウソク足 < 長期の移動平均線のロウソク足

 

短期(1本)長期(20本)のゴールデンクロス/デッドクロスの例

ドテン売買とは

絶えずマーケットに留まってトレードしている事を『ドテン』といい、

仕掛シグナルと反対シグナルで手仕舞う売買方法を『ドテン売買』と呼んでいます。

参考:ドテン売買の向き不向き

 ドテン売買はトレンドフォロー型の売買手法に向いていると言われています。

 相場の多くの時間はレンジで、トレンドが発生している時間は少ないと言われています。

 トレンドフォロー型は、そのトレンド発生時に荒稼ぎをする手法が多く、トレンドを逃さない事が重要になります。

 その為、市場に絶えず留まる『ドテン売買』と相性がいいと言われています。

 ゴールデン/デッドクロスは、トレンドフォロー型であり、ドテン売買と相性がいいと考えられます。 

 

ゴールデンクロス/デッドクロスのドテン売買

『ゴールデン/デッドクロスのドテン売買』は、

『ゴールデンクロス』と『デッドクロス』でエントリと決済を繰り返す手法になります。

 

検証内容

手法の検討の際、カーブフィットが生じないように気を付ける必要があります。

カーブフィット対策については、カーブフィットと対策(50冊の書籍から分析)を参照下さい。

ここでは、カーブフィット対策として、『複数通貨ペア』、『複数時間軸』のチェックを行います。

優れた手法は、通貨ペア、時間軸に関係なく機能すると考えています。

ほとんどの手法は、この『複数通貨ペア』、『複数時間軸』の検証をクリアできず、この時点で却下されます。

 

検証内容は、以下の通りです。

 ・計算方法 : 確定足

 ・通貨ペア : 5通貨ペア(USDJPY、EURJPY、GBPJPY、EURUSD、GBPUSD)

 ・時間軸  : 15分足、1時間足、4時間足

 ・検証期間 : 12年間(2007~2019年) 

 ・スプレッド: 0.1pips(EAによるバックテストの最低値)

   ⇒ この時点では優位性の有無を確認する事が目的であり、スプレッドを≒0として

     プロフィットファクターが1.0の近辺であれば、優位性なし

     プロフィットファクターが1.0から乖離していれば、優位性あり

    (1.0以上であれば順張り、1.0以下であれば逆張りのシステムで機能する可能性がある) 

 

検証結果

検証結果(プロフィットファクター)を以下に示します。

 ✔ 15分足、1時間足、4時間足のいずれも、プロフィットファクターは1.0周辺であり、本手法に優位性なし。

厳密にいえば、僅かに優位性があります。(逆張りよりは、マシな程度)

しかし、トレード手法に採用できるほどの優位性はありません。

まとめ

この記事では、『ゴールデンクロス(移動平均線のクロス)のドテン売買』の検証結果について、紹介しました。

 

検証の結果は、『本手法は、ほぼ優位性なし』です。

『ゴールデン/デッドクロスのドテン売買』は、非常に有名なトレード方法ですが、

多くの人に知られている為か、ほとんど優位性がありませんでした。

 

ここで落ち込む必要はありません。

『ゴールデン/デッドクロスのドテン売買』を信じてトレードしていた人は、手法を見直すことができます。

優位性のない手法は捨て、優位性のある手法に専念するようにしましょう。

 

トレード手法の検証は、以下にまとめています。