7か月間(2020/6/23~2021/2/1)の運用結果
(1)運用実績
・損益 : -6.4%
・最大ドローダウン% : 22%
・最大ドローダウン期間: 7か月
<詳細記事>:この記事にて紹介
(2)分析
・運用期間について、バックテスト、リアルトレードの比較を行った結果、両者に乖離(13%)が確認された。
・バックテスト : +6.7%
・リアルトレード : - 6.4%
・乖離の主原因は、『証券会社のチャート(価格レート)の微妙な違い』
・短期的には、乖離が生じるが、長期的には問題とならないと事と分析した。
(参考)分析の為に運用を停止した期間、EAが絶好調でした・・・仕方なし
<詳細記事>:運用結果の分析(バックテストとリアルトレード乖離の原因分析)
(3)EAの改善
これまでの知見より、EAの改善を検討した。
・日本時間の早朝の決済を避ける。
・日本時間の早朝のエントリを避ける。
<詳細記事>:EAの改善(半年の運用結果を踏まえて)
(4)EAの改善品のパフォーマンス
改善によりパフォーマンスが、現行品バージョンと比較して向上していることを確認しました。
<詳細記事>:EA改良後のパフォーマンス(バックテスト)
(5)リアルトレードによる確認
リアルトレードで、運用上の問題ない事を確認した。
<詳細記事>:EA改善後のリアルトレード
(6)リスク評価
ほぼ完全にカーブフィットを排除した悲観的なリスク評価の結果を紹介。
<詳細記事>:改善品のリスク評価
Contents
運用方針
Lightシリーズ(Light-α、Light-β、Light-γ)でポートフォリオを組んで資産運用します。
3つのEA×5通貨ペアを1つの口座で同時に運用します。
予め撤退基準を設け、そこを下回らない限りは、保有し続ける予定です。
長期運用(10年以上)を目指します。
基本方針
2020年6月23日より運用開始
(1)EA : Light-α(ver.2.01)、Light-β(ver.1.08)、Light-γ(ver.1.01)
Lightシリーズ単品の運用状況は、GogoJungleで確認できます。
・Light-α(15分足、5通貨ペア、複利1%運用) : 商品ページ
・Light-β(5分足、5通貨ペア、複利1%運用) : 商品ページ
・Light-γ(1時間足、5通貨ペア、複利1%運用) : 商品ページ
(2)時間足 : Light-α(15分)、Light-β(5分)、Light-γ(1時間)
(3)通貨ペア : 5通貨ペア(USDJPY、EURJPY、GBPJPY、EURUSD、GBPUSD)
(ここまで複雑なポートフォリオを組む理由:ポートフォリオの効果)
(4)運用資金 : 200万円(本運用の場合、証拠金100万円以上を推奨)
(5)運用 : 複利 1%(本運用の場合、複利1%以下を推奨)
(参考)推奨証拠金と推奨複利率
・ 推奨証拠金以下の場合: 最小ロット以下のトレードが増え、トレード回数が減少する。
・推奨複利率以上の場合: 証拠金不足によりトレード回数が減少する可能性がある。
(6)証券口座 : 外為ファイネスト(スプレッド小、最小ロット0.01)
・最小ロット0.1の証券口座の場合:上図の推奨証拠金を10倍する必要がある。
(7)VPS : ConoHa for Windows Server(WIN2GB)
・1GBプランでも1カ月間、支障なく運用できた。(値下げのタイミングで、余裕のある2GBプランに変更した。)
(8)運用期間 : 目標10年以上
(9)撤退基準 : 40%ドローダウン(本来30%くらいが妥当と思いますが、ここまでは耐えようと思います。)(参考:EAの運用の仕方)
最悪のケースとして、最大ドローダウン40%、最長ドローダウン期間26カ月を覚悟して運用する。
上記(1)~(9)の決め方(参照:運用前の最終チェック項目)
参考:資金100万円で10年運用時の厳しリスク評価(参考:厳しいリスク評価)
EA設定
EAの設定は、初期設定から変更なし。(2020/10/1:許容スプレッドのみ変更あり。詳細は下記)
Light_α
Light_β
Light_γ
⇒ 許容スプレッドは2.0⇒1.5に変更
* Magic_number : マジックナンバー
各EAの値を使用する。
同じEAの複数の通貨ペアは、同じ値で問題ありません。
* 許容スリッページ(pips)= 1.0(α、β、γ)
スリッページがこの値を超えた場合は、トレードが見送られます。
* 許容スプレッド(pips)(2020/10/01~より以下見直し)
Light-α : 2.0pips ⇒ 1.5pips(GBP/JPY = 2.0pips)
Light-β : 1.5pips ⇒ 1.0pips(GBP/USD = 1.5pips、GBP/JPY=2.0pips)
Light-γ : 2.0pips ⇒ 1.5pips(GBP/JPY = 2.0pips)
スプレッドがこの値を超えた場合は、トレードが見送られます。
許容スプレッドを狭くした方が、トレード成績は向上しますが、
スプレッドが広い証券口座の場合は、見送られる回数が増加します。
* MoneyManagement = ture
"ture"が複利モード、"false"が単利モード
* StopLossPrice = 今回未使用
単利モードの場合のみ、参照される値です。
損切は万が一の為に設定しているもので、ほとんどの場合はかかりません。
口座通貨に合わせて、損切額を設定します。
損切額に合わせてロットが自動計算されます。
自動計算されたロットが、最小ロットを下回る場合はエントリされません。
* RiskPercent = 1
複利モードの場合のみ、参照される値(%)です。
損切は万が一の為に設定しているもので、ほとんどの場合はかかりません。
口座残高に合わせて、損切額が自動計算されます。
損切額に合わせてロットが自動計算されます。
自動計算されたロットが、最小ロットを下回る場合はエントリされません。
<Light-α、β、γ×5通貨ペアの運用画面>
運用状況
長期運用(10年以上)を目指します。
日々のトレード結果に一喜一憂せず、月1回のペースで評価する方針です。
(1)REAL TRADE :日々のトレード結果が反映されます。(更新:リアルタイム)
(2)運用状況の評価 :運用状況(利益、ドローダウン)を評価(月1回:月初)
(3)運用状況と予測値の比較 :月単位の予測値と比較し、異常有無を評価(月1回:月初)
REAL TRADE(更新:リアルタイム)
リアルタイムの収益を表示します。(下記は、2021/02/13時点の画像です。更新されません。)
運用状況の評価(更新日:月初、頻度:1回/月)
<現在までの評価>
運用期間:2020年6月23日~2021年1月30日(約7カ月間)
・損益 : -6.4%
・最大ドローダウン : 22.65%
・最長ドローダウン : 175日(土日、祝日を含む)
<評価>
・半年以上経過した時点で、マイナス(-6.1%)の状態。
運用状況と予測値との比較(更新日:月初、頻度:1回/月)
<現在までの評価>
現時点の実績値と事前のリスク評価結果(証拠金100万円の予測値)とを比較する。
ここでは、月単位の実績値と予測値を比較する。
月途中の損益は無視し、月末時点の値のみで評価する為、最大ドローダウンは上記の結果と少し差異がある。
<実績値>
・利益 : -6.4万円(=-6.4%×100万円)・・・・(予測値の下限5%相当)
・DD% : 22% (=最大ドローダウン)・・・・・(予測値の下限5%相当)
・DD期間: 6か月 (= 最長ドローダウン期間)・・・(予測値の下限5%相当)
<評価>
・予測値に対して、最大ドローダウンがやや大きい。
<表の見方>
・上表 : 利益【万円】(証拠金100万円の場合)
・中表 : 最大ドローダウン率【%】(月単位でドローダウンを計算した値)
・下表 : 最長ドローダウン期間【月】(月単位でドローダウンを計算した値)
・pips : バックテスト時のスプレッド(表の見やすさを考慮し、1.5pipsのみ表示)
・確率(%): 50%は中央値、20%は下限20%の確率を意味する。
・基準 :1.5pips、5%までは想定範囲。下回った場合は、評価方法等を見直す予定。
EA個別実績
運用状況を詳細に把握すべく、各EAの予測値との乖離有無を確認する。
各EAの評価は、デモ口座の結果を用いる事とする。
⇒ デモトレードとリアルトレードとの間に若干の乖離が確認された為、デモトレードからリアルトレードでの評価に変更する。
リアルトレードでは3つのEAを一つの口座で複利運用しており、それぞれのEAが干渉している。
その為、本来は単品運用の予測値と比較する事はできない。
あくまで、大きな乖離がないことを確認するための概略評価と位置付ける。
(但し、損益が小さい状態では、大差なく評価可能と考える)
Light-α
・Light-α(15分足、5通貨ペア、複利1%運用) : 商品ページ
<評価>
・予想値と大きな乖離は見られない。(予想値の下限20%)
Light-β
・Light-β(5分足、5通貨ペア、複利1%運用) : 商品ページ
<評価>
・最大ドローダウンがやや大きいが、想定の範囲内。(予想値の下限20%)
Light-γ
・Light-γ(1時間足、5通貨ペア、複利1%運用) : 商品ページ
<評価>
・予想値より成績が悪い。(予想値の下限5%)
2021年1月末までの総合評価
(1)運用実績
・組合せ(α+β+γ)の成績は、の成績が想定より悪い傾向であった。
・損益 : -6.4% ・・・・(予測値の下限5%相当)
・最大ドローダウン% : 22% ・・・・(予測値の下限5%相当)
・最大ドローダウン期間: 6か月 ・・・・(予測値の下限5%相当)
(2)分析
原因分析は、以下の記事にて紹介しています。