7か月間(2020/6/23~2021/2/1)の運用結果

(1)運用実績

    ・損益           : -6.4%

    ・最大ドローダウン%    : 22% 

    ・最大ドローダウン期間: 7か月

    <詳細記事>:この記事にて紹介

(2)分析

  ・運用期間について、バックテスト、リアルトレードの比較を行った結果、両者に乖離(13%)が確認された。

    ・バックテスト  : +6.7%

    ・リアルトレード : - 6.4%

  ・乖離の主原因は、『証券会社のチャート(価格レート)の微妙な違い

  ・短期的には、乖離が生じるが、長期的には問題とならないと事と分析した。

   (参考)分析の為に運用を停止した期間、EAが絶好調でした・・・仕方なし

    <詳細記事>:運用結果の分析(バックテストとリアルトレード乖離の原因分析)

(3)EAの改善

   これまでの知見より、EAの改善を検討した。

   ・日本時間の早朝の決済を避ける。

   ・日本時間の早朝のエントリを避ける

   <詳細記事>:EAの改善(半年の運用結果を踏まえて)

(4)EAの改善品のパフォーマンス

   改善によりパフォーマンスが、現行品バージョンと比較して向上していることを確認しました

   <詳細記事>:EA改良後のパフォーマンス(バックテスト)

(5)リアルトレードによる確認

   リアルトレードで、運用上の問題ない事を確認した。

   <詳細記事>:EA改善後のリアルトレード

(6)リスク評価

   ほぼ完全にカーブフィットを排除した悲観的なリスク評価の結果を紹介。

   <詳細記事>:改善品のリスク評価

 

運用方針

Lightシリーズ(Light-α、Light-β、Light-γ)でポートフォリオを組んで資産運用します。

3つのEA×5通貨ペアを1つの口座で同時に運用します。

予め撤退基準を設け、そこを下回らない限りは、保有し続ける予定です。

長期運用(10年以上)を目指します。

基本方針

2020年6月23日より運用開始

(1)EA   : Light-α(ver.2.01)、Light-β(ver.1.08)、Light-γ(ver.1.01)

  Lightシリーズ単品の運用状況は、GogoJungleで確認できます。

   ・Light-α(15分足、5通貨ペア、複利1%運用)  : 商品ページ

   ・Light-β(5分足、5通貨ペア、複利1%運用)  : 商品ページ

   ・Light-γ(1時間足、5通貨ペア、複利1%運用) : 商品ページ

(2)時間足  : Light-α(15分)、Light-β(5分)、Light-γ(1時間)

(3)通貨ペア : 5通貨ペア(USDJPY、EURJPY、GBPJPY、EURUSD、GBPUSD)

  (ここまで複雑なポートフォリオを組む理由:ポートフォリオの効果

(4)運用資金 : 200万円(本運用の場合、証拠金100万円以上を推奨)

(5)運用   : 複利 1%(本運用の場合、複利1%以下を推奨)

(参考)推奨証拠金と推奨複利率

・ 推奨証拠金以下の場合: 最小ロット以下のトレードが増え、トレード回数が減少する。

・推奨複利率以上の場合: 証拠金不足によりトレード回数が減少する可能性がある。

 

(6)証券口座 : 外為ファイネスト(スプレッド小、最小ロット0.01)

  ・最小ロット0.1の証券口座の場合:上図の推奨証拠金を10倍する必要がある。

(7)VPS   : ConoHa for Windows Server(WIN2GB

  ・1GBプランでも1カ月間、支障なく運用できた。(値下げのタイミングで、余裕のある2GBプランに変更した。)

(8)運用期間 : 目標10年以上

(9)撤退基準 : 40%ドローダウン(本来30%くらいが妥当と思いますが、ここまでは耐えようと思います。)(参考:EAの運用の仕方

         最悪のケースとして、最大ドローダウン40%、最長ドローダウン期間26カ月を覚悟して運用する。

上記(1)~(9)の決め方(参照:運用前の最終チェック項目

参考:資金100万円で10年運用時の厳しリスク評価(参考:厳しいリスク評価

EA設定

EAの設定は、初期設定から変更なし。(2020/10/1:許容スプレッドのみ変更あり。詳細は下記)

Light_α

Light_β

Light_γ

⇒ 許容スプレッドは2.0⇒1.5に変更

 * Magic_number : マジックナンバー

   各EAの値を使用する。

   同じEAの複数の通貨ペアは、同じ値で問題ありません。

 * 許容スリッページ(pips= 1.0(α、β、γ)

   スリッページがこの値を超えた場合は、トレードが見送られます。

 * 許容スプレッド(pips)(2020/10/01~より以下見直し)

    Light-α : 2.0pips ⇒ 1.5pips(GBP/JPY = 2.0pips)

    Light-β : 1.5pips ⇒ 1.0pips(GBP/USD = 1.5pips、GBP/JPY=2.0pips)

    Light-γ : 2.0pips ⇒ 1.5pips(GBP/JPY = 2.0pips)

   スプレッドがこの値を超えた場合は、トレードが見送られます。

   許容スプレッドを狭くした方が、トレード成績は向上しますが、

   スプレッドが広い証券口座の場合は、見送られる回数が増加します。

 * MoneyManagement = ture

   "ture"が複利モード、"false"が単利モード

 * StopLossPrice = 今回未使用

   単利モードの場合のみ、参照される値です。

   損切は万が一の為に設定しているもので、ほとんどの場合はかかりません。

   口座通貨に合わせて、損切額を設定します。

   損切額に合わせてロットが自動計算されます。

   自動計算されたロットが、最小ロットを下回る場合はエントリされません。

 * RiskPercent = 1

   複利モードの場合のみ、参照される値(%)です。

   損切は万が一の為に設定しているもので、ほとんどの場合はかかりません。

   口座残高に合わせて、損切額が自動計算されます。

   損切額に合わせてロットが自動計算されます。

   自動計算されたロットが、最小ロットを下回る場合はエントリされません。

Light-α、β、γ×5通貨ペアの運用画面

運用状況

長期運用(10年以上)を目指します。

日々のトレード結果に一喜一憂せず、月1回のペースで評価する方針です。

(1)REAL TRADE      :日々のトレード結果が反映されます。(更新:リアルタイム)

(2)運用状況の評価     :運用状況(利益、ドローダウン)を評価(月1回:月初)

(3)運用状況と予測値の比較 :月単位の予測値と比較し、異常有無を評価(月1回:月初)

 

REAL TRADE(更新:リアルタイム)

リアルタイムの収益を表示します。(下記は、2021/02/13時点の画像です。更新されません。)

 

運用状況の評価(更新日:月初、頻度:1回/月)

現在までの評価

運用期間:2020年6月23日~2021年1月30日(約7カ月間)

 ・損益       : -6.4%

 ・最大ドローダウン : 22.65%

 ・最長ドローダウン : 175日(土日、祝日を含む)

評価

 ・半年以上経過した時点で、マイナス(-6.1%)の状態。

運用状況と予測値との比較(更新日:月初、頻度:1回/月)

現在までの評価

現時点の実績値と事前のリスク評価結果(証拠金100万円の予測値)とを比較する。

ここでは、月単位の実績値と予測値を比較する。

月途中の損益は無視し、月末時点の値のみで評価する為、最大ドローダウンは上記の結果と少し差異がある。

実績値

 ・利益   : -6.4万円(=-6.4%×100万円)・・・・(予測値の下限5%相当)

 ・DD%    : 22% (=最大ドローダウン)・・・・・(予測値の下限5%相当)

 ・DD期間: 6か月  (= 最長ドローダウン期間)・・・(予測値の下限5%相当)

評価

 ・予測値に対して、最大ドローダウンがやや大きい。

表の見方

・上表 : 利益【万円】(証拠金100万円の場合)

・中表 : 最大ドローダウン率【%】(月単位でドローダウンを計算した値)

・下表 : 最長ドローダウン期間【月】(月単位でドローダウンを計算した値)

・pips : バックテスト時のスプレッド(表の見やすさを考慮し、1.5pipsのみ表示

・確率(%): 50%は中央値、20%は下限20%の確率を意味する。

・基準 :1.5pips、5%までは想定範囲。下回った場合は、評価方法等を見直す予定。

EA個別実績

運用状況を詳細に把握すべく、各EAの予測値との乖離有無を確認する。

各EAの評価は、デモ口座の結果を用いる事とする。

⇒ デモトレードとリアルトレードとの間に若干の乖離が確認された為、デモトレードからリアルトレードでの評価に変更する。

リアルトレードでは3つのEAを一つの口座で複利運用しており、それぞれのEAが干渉している。

その為、本来は単品運用の予測値と比較する事はできない。

あくまで、大きな乖離がないことを確認するための概略評価と位置付ける。

(但し、損益が小さい状態では、大差なく評価可能と考える)

Light-α

 ・Light-α(15分足、5通貨ペア、複利1%運用)  : 商品ページ

評価> 

 ・予想値と大きな乖離は見られない。(予想値の下限20%)

Light-β

 ・Light-β(5分足、5通貨ペア、複利1%運用)  : 商品ページ

評価> 

 ・最大ドローダウンがやや大きいが、想定の範囲内。(予想値の下限20%)

Light-γ

 ・Light-γ(1時間足、5通貨ペア、複利1%運用) : 商品ページ

評価> 

 ・予想値より成績が悪い。(予想値の下限5%)

2021年1月末までの総合評価

(1)運用実績

  ・組合せ(α+β+γ)の成績は、の成績が想定より悪い傾向であった。 

    ・損益           : -6.4% ・・・・(予測値の下限5%相当)

    ・最大ドローダウン%    : 22%  ・・・・(予測値の下限5%相当)

    ・最大ドローダウン期間: 6か月 ・・・・(予測値の下限5%相当)

(2)分析

  原因分析は、以下の記事にて紹介しています。