Lightシリーズ(自作EA)を7か月間運用し、

その運用結果を踏まえ、EAのアップデートを行いました。

この記事では、アップデート後のLightシリーズの1カ月の資産運用の結果を報告します。

 

主な改善点(アップデート内容

 1. 日本時間の早朝のエントリ/決済の回避

 2. Light-γのパラメータ分散数の半減

 3. 最低パラメータベースのリスク評価

 

改善の経緯

 (1)運用結果 運用状況(2020/6/23~2021/2/1)

 (2)分析   運用結果の分析(バックテストとリアルトレード乖離の原因分析)

 (3)EAの改善 EAの改善(半年の運用結果を踏まえて)

 (4)EAの改善品のパフォーマンス :EA改良後のパフォーマンス(バックテスト)

 (5リスク評価 :改善品のリスク評価

 (6)リアルトレードによる確認 : この記事で解説します

 

運用方針

Lightシリーズ(Light-α、Light-β、Light-γ)でポートフォリオを組んで資産運用します。

3つのEA×5通貨ペアを1つの口座で同時に運用します。

 

基本方針

(1)EA : 以下の3つのEAでポートフォリオを組んで運用

   ・Light-α(ver.3.01)  : 商品ページ

   ・Light-β(ver.2.01) : 商品ページ

   ・Light-γ(ver.2.01) : 商品ページ

(2)時間足  : Light-α(15分)、Light-β(5分)、Light-γ(1時間)

(3)通貨ペア : 5通貨ペア(USDJPY、EURJPY、GBPJPY、EURUSD、GBPUSD)(参考:ポートフォリオの効果

         Lgit-βのみ 4通貨ペア(USDJPY、EURJPY、GBPJPY、EURUSD、GBPUSD)・・・2021年3月1日より

(4)運用   : 複利 0.5 %(参考:リスク評価

(5)運用資金 : 約180万円

 推奨資金: 最小ロット以下のトレードが増え、トレード回数が減少する。

 

(6)証券口座 : 外為ファイネスト(スプレッド小、最小ロット0.01)

(7)VPS   : ConoHa for Windows Server(WIN2GB 

(8)運用期間 : 目標10年以上

(9)撤退基準 : 30%ドローダウン(参考:資金管理の考え方

上記(1)~(9)の決め方(参照:運用前の最終チェック項目

 

リスクの推定 (運用資金:100万円の場合)

参考:改善品のリスク評価

平均

利益  : 10年後の利益

利益率 : 年間の利益率

DD%   : 10年間の最大ドローダウン率

DD期間  : 10年間の最長ドローダウン期間

GR    : ゲインペインレシオ(= 平均年間純益 ÷ 平均年間最大ドローダウン)

RF   : リカバリーファクター(= 純益 ÷ 最大ドローダウン)

平均  : 平均値

50%  : 中央値

20%  : 下限20%の値

 

最低

10年間の推移予測:最低値ベース

 

EA設定

設定画面 (参考:Light_α)

 Magic_number = 10200423(参考:Light-α)

   マジックナンバーです。

 許容スリッページ(pips= 1.0(初期値)

   スリッページがこの値を超えた場合は、トレードが見送られます。

   但し、外為ファイネストの場合、カウントダウン方式を採用している為、機能しない。

 許容スプレッド(pips= 2.0(初期値)

   スプレッドがこの値を超えた場合は、トレードが見送られます。

   以下に設定した。

    USDJPY : 1.0
    EURJPY : 1.0
    GBPJPY : 2.0(Light-βのみ1.5)
    EURUSD : 1.0
    GBPUSD : 1.5

 * MoneyManagement = true(初期値)

   "true" :複利モード  ↽ 今回の設定

   "false" :単利モード

 * StopLossPrice = 10000(初期値)

   単利モードの場合の、損切額の設定値。(今回は、参照されない値)

 RiskPercent = 1(初期値)

   複利モードの場合の、1トレードの最大リスク(今回は、0.5%

 サーバ時間(冬時間)(GMT+〇)

FX証券会社のサーバ時間(MT4表示時間)を入力して下さい。

   外為ファイネストの場合は、変更不要(2を入力)

   外為ファイネスト以外は未確認(現在、EAを修正中)

 

Light-α、β、γ×5通貨ペアの運用画面

運用状況

長期運用(10年以上)を目指します。

(1)REAL TRADE      :日々のトレード結果が反映されます。(更新:リアルタイム)

(2)運用状況の評価     :運用状況(利益、ドローダウン)を評価(月1回:月初)

(3)運用状況と予測値の比較 :月単位の予測値と比較し、異常有無を評価(月1回:月初)

 

REAL TRADE(更新:リアルタイム)

リアルタイムの収益を表示します。(以下は画像です)

<Light-α>

<Light-β>

<Light-γ>

 

運用状況の評価(更新日:月初、頻度:1回/月) 初回:4月1日予定

運用期間:1カ月(2021年2月22日~3月27日)

結果> 

 ・損益       : 4%

 ・最大ドローダウン : 2.6%

評価

 ・運用期間は短いが、1カ月の利益と損失の変動幅は、想定範囲内であり、過大なリスクを持った運用でない事が確認できた。

まとめ

Lightシリーズをアップデートし、1カ月間運用しました。

 

長期運用する際に、EAが長期的に利益を出す事はもちろん重要ですが、

それと同じようにどれくらいリスクを持ったものなのかを把握する事が重要と考えています。

運用期間は1カ月間と短いですが、

1カ月間に発生するリスク幅が想定範囲内であり、過大なリスクを持った運用でない事が確認できました。