私の開発したEA(自動売買ソフト)、『Light-α (ライト-アルファ)』を紹介します。

 

Light-αは、15分足専用として開発しました。(2020年5月)

しかし、Light-αは15分足以外にも機能するEAです。

Ver.4.00より、Light-αを複数時間足でポートフォリオを組めるように改良しました。(2020年3月)

ポートフォリオの効果を是非、ご確認下さい。

 

Light-αは、GogoJungleで販売中です。商品ページ

注)ポートフォリオ運用について

 ・同一口座内であれば、複数通貨ペア、複数時間足の運用が可能です。

 ・但し、GogoJungle商品ページのフォワードテストは、複数時間足での運用ができない為、4通貨ペア×15分足のみの運用となっています。

 ・複数時間足を一つの時間足にまとめた統合版(Integrated版)を開発しました。(Light-α(ライトアルファ)Integrated版

 

設計思想

Light-αは、以下を目的にしています。

小さなリスクで、大きなリターンを得るシステム

 

この命題を達成するには、

・『優位性あるシステムを複利運用で長期運用する』ことが、最も簡単な方法です。

 

さらに分解すると、

 ・優位性あるシステム ⇒ カーブフィットを除去しても利益がでる。

 ・複利運用 ⇒ 逆マーチンゲールを採用

 ・長期運用 ⇒ リスクを把握して、そのリスク範囲で運用する。

上位をクリアすると、将来的に稼げる確率が高くなります。

 

つまり、システムを開発する際のこだわりは、『カーブフィット対策』 

運用方法のこだわりは、『逆マーチンゲール

長期運用する為のこだわりは、『リスクの把握』です。

 

また、リターン/リスク比率の向上を目的に、『ポートフォリオ設計』にも拘っています。

 

バージョンアップ Ver4.00 

<Light-α 4.00 バージョンアップ内容> 2021年3月25日

4つの時間足のポートフォリオ

  同一口座で運用しても、ポジションが干渉しないようにした。(15分足のみ ⇒ 5分足、15分足、30分足、1時間足)

ポジション数の変更(3個⇒2個)

  ポジション数を『3つ』から『2つ』に変更。2つの方がドローダウンを小さく制御可能。

動作が軽くなるように修正した。

 

過去の主なバージョンアップ履歴

Ver.2.00 : 従来は自動計算したロットが最小ロットを下回った場合は、エントリしない仕様に変更した。 (2020/5/30

Ver.2.01 : 動作が軽くなるように修正した。(2020/6/18

Ver.3.00  : 日本時間早朝のスプレッド拡大時のトレードを回避する仕様に変更(2021/2/9

Ver.3.01  : 日本時間(GMT+9)のサーバに対応(2021/2/23

 

特徴

特徴は、以下の3つです。

  1. 優位性の証拠
  2. ポートフォリオ化による収益安定
  3. 複利運用
  4. リスク評価

 

優位性の証拠

カーブフィットされたシステムは、少しの変化で優位性が大きく崩れます。

それがリアルトレードで、負ける原因の一つと言われています。

Light-αは、徹底的にカーブフィット対策をしております。

その証拠として、多少の変化では、優位性が失われません。

   ① 通貨ペアを変えても機能する。

   ② 時間軸を変えても機能する。

   ③ 異なる証券会社のヒストリカルデータでも機能する。

 

検証条件

 期間    : 2005年1月~2021年2月(16年間)

 時差    : GMT+2(冬)、+3(夏)

 通貨ペア  : 5通貨ペア(USDJPY、EURJPY、GBPJPY、EURUSD、GBPUSD)

 スプレッド : 通常のスプレッド + α(余裕)の値で評価しています。(詳細は、GogoJungleのスプレッド比較

 

① 通貨ペアを変えても機能する

Light-α』は、通貨ペアに関わらず、機能します。

以下に、15分足におけるバックテスト結果のプロフィットファクターを示します。

 

検証結果

✔ 『Light-α』は、5つの通貨ペアで、優位性がある事を確認しています。

詳細 :バックテスト

 

② 時間軸を変えても機能する

Light-α』は、時間軸に関わらず、機能します。

以下に、バックテスト結果のプロフィットファクターを示します。

 

✔ 『Light-α』は、時間軸を変えても、優位性がある事を確認しています。

 GBPJPYの成績は、全時間を通じて他の通貨ペアより低い。ポートフォリオを組む際は、GBPJPYを外す。

 

③ 異なる証券会社のヒストリカルデータでも機能する

証券会社が異なると、ヒストリカルデータも異なります。

一つのヒストリカルデータで最適化したシステムは、異なるヒストリカルデータで評価すると激しく低下する事があります。

以下に、異なる証券会社のヒストリカルデータを用いたバックテスト結果のプロフィットファクターを示します。

 

✔ 『Light-α』は、異なるヒストリカルデータでも、優位性がある事を確認しています。

※ 検証期間:2007年1月~2021年2月(14年間)GMT+9(冬)、+9(夏)

 

2. ポートフォリオ化による収益安定性

Light-α』は、複数通貨ペア、複数時間軸で優位性があり、ポートフォリオを構築する事ができます。

以下に、複数通貨ペア、時間軸でポートフォリオを組む効果について記載します。

 

ポートフォリオを組む理由------------------------------------------------------------------

ポートフォリオを組むことで、リスクを小さくする事ができます。

リスクとは、ばらつきの事です。

さらに、分かりやすく言うと、ドローダウンの事です。

例えば、100万円の利益を目指す場合、単品では50万円のドローダウンを経験するのに対し、ポートフォリオを組むと30万円のドローダウンで済むようになります。

途中に発生するドローダウンは無視できる人は、単品の運用で問題ありません。

少しでも、ドローダウンを小さくしたい人は、ポートフォリオを組むことを考えるべきです。


 

相関係数

ポートフォリオを組むときのポイントは、それぞれの相関係数が低い事です。

相関係数は -1.0 ~ 1.0 の間の数字で、強弱を測る指数で、目安は以下の通りです。

4通貨ペアの相関係数

✔ 4つ通貨ペアはほとんど相関がなく、ポートフォリオを組むメリットがあります。

 (全時間を通じて他の通貨ペアよりパフォーマンスが低いGBPJPYを除いています。)

✔ 時間足が近いものは弱い相関があるものの、その他はほとんど相関がありません。ポートフォリオを組むメリットがあります。

4つの時間軸の相関係数

 

通貨ペアのポートフォリオ

Light-αは、4通貨ペアでポートフォリオを組んで運用する事を推奨しています。

15分足を例に、4通貨ペアで運用した場合のバックテスト結果を紹介します。

 

評価の見方------------------------------------------------------------------

EAの性能を測る指標の一つにリカバリーファクター(リターン÷リスク)があります。

リカバリーファクター = リターン ÷ 最大ドローダウン(下表では、Return/DD Ratio

リカバリファクターを改善すると、小さなリスクで大きなリターンを狙う事ができます。

-------------------------------------------------------------------------------

 

 4通貨ペアを組み合わせると、リカバリーファクターが改善する

4通貨ペアでポートフォリオを組んだ場合

 

時間軸のポートフォリオ

Light-βは、4つの時間軸でポートフォリオを組んで運用する事を推奨しています。

4つの時間軸で運用した場合のバックテスト結果を紹介します。

 

 4つの時間軸を組み合わせると、リカバリーファクターが改善する

4つの時間軸でポートフォリオを組んだ場合

ポートフォリオ後の収益カーブ

 

3. 複利運用

私は、逆マーチンゲール法(いわゆる複利運用)を推奨しています。

 

逆マーチンゲールを推奨する理由------------------------------------------------------------------

 マーチンゲールは、負ければロットを増やす手法

 逆マーチンゲールは、負ければロットを減らし、勝てばロットを増やす手法

 マーチンゲールは、ドローダウン期間(下図:C)を短縮できますが、最大ドローダウン(下図:(A-B)÷A)が大きくなります。

 逆マーチンゲールは、最大ドローダウンを小さくする事ができますが、ドローダウン期間が長くなります。

 ドローダウン期間は精神的に堪えますが、最大ドローダウンは致命傷になる可能性があります。

 長期運用を考えると、逆マーチンゲール(複利運用)の方が向いています。

 

<参考>

書籍によると、一般的な個人投資家のドローダウン許容値は、以下の通りです

 ・最大ドローダウンは30~40%

 ・最長ドローダウンは約18カ月

 

複利運用のケーススタディ

4通貨ペア、4つの時間足でポートフォリオを組み、100万円を運用資金として、10年間複利運用した場合の予測を以下に示します。

損益結果のばらつきを元に、利益、ドローダウン等の確率を予測しています。

複利率を変化させたケースを以下に示します。

計算はバックテスト結果に基づいていますので、参考値です。

 

複利1%>(M5:M15:M30:H1 = 1% : 1% : 1% : 1%)

利益  : 10年後の利益

利益率 : 年間の利益率

DD%   : 10年間の最大ドローダウン率

DD期間  : 10年間の最長ドローダウン期間

GR    : ゲインペインレシオ(= 平均年間純益 ÷ 平均年間最大ドローダウン)

RF   : リカバリーファクター(= 純益 ÷ 最大ドローダウン)

平均  : 平均値

50%  : 中央値

20%  : 下限20%の値

 

最適なポートフォリオ(M5 : M15 : M30 : H1 = 0.3 : 1 : 1 : 1)

厳密には、以下の組合せが最適になります。

✔ M5:M15:M30:H1 = 0.3 : 1 : 1 : 1

(Light-αは、15分足専用として開発しており、5分足ではスプレッドの影響で少しパフォーマンスが劣る為)

 

複利1%>(M5:M15:M30:H1 = 0.3% : 1% : 1% : 1%)

複利2.0%>(M5:M15:M30:H1 = 0.6% : 2% : 2% : 2%)

 

4. リスク評価

通常、EAを作るときは、パラメータを最適化します。

それがカーブフィットであれば、逆転の発想で、最低のパラメータを選定する事でカーブフィットを除去しました。

つまり、最悪のパラメータで運用したケースのドローダウンを、運用リスクとして評価します

 

具体的な評価方法

仮に、EAが2つ(A、B)のパラメータで作られているとします。

選定したパラメータをA=20、B=50とすると、バックテストから予想されるドローダウンは15%です(下表)。

カーブフィットを除去すべく、パラメータを振り、その中からドローダウンを予想します。(下表では、最低の33%)

パラメータを振る範囲は、66~150%としています。

今回、時間足でポートフォリオを組む事で、最低パラメータを求める計算が膨大となりました。

Ver.3.02の計算結果から、平均値は0.8倍、標準偏差は1.15倍になる傾向を掴んでおり、その結果を利用して評価します。

 

リスク評価(最低パラメータ)

最低パラメータを用いたリスク評価の結果を以下に示します。

あくまで、計算結果ですが、リスクを見積もるうえでの参考の一つになると思います。

 

複利1.0%>(M5:M15:M30:H1 = 0.3% : 1% : 1% : 1%)

複利2.0%>(M5:M15:M30:H1 = 0.6% : 2% : 2% : 2%)

旧バージョン(Ver.3.02)をご使用の方は、以下を参照下さい。

改善品のリスク評価

 

5. EA設定

 Macic_number = 10200423

   マジックナンバーです。

   複数の通貨ペアを同時に稼働させる場合も同じ値で問題ありません。

   複数時間足を同時に稼働させる場合も同じ値で問題ありません。

 許容スリッページ(pips= 1.0(初期値)

   スリッページがこの値を超えている場合は、トレードが見送られます。(ストリーミング方式のみ)

 許容スプレッド(pips= 1.5(初期値)

   スプレッドがこの値を超えている場合は、トレードが見送られます。

   この値を小さくするとトレード成績は向上しますが、見送られる回数が増加します。

   ご使用される証券口座のスプレッドを確認し、適宜修正下さい。

 * MoneyManagement = ture(初期値)

   "ture"が複利モード

   "false"が単利モード

 * StopLossPrice = 10000(初期値)

   単利モードの場合のみ、参照される値です。

   損切は万が一の為に設定しているもので、多くの場合はかかりません。

   口座通貨に合わせて、損切額を設定します。

    例)1万円(100ドル)を設定する場合、以下の値を入力

       円口座  :10,000

       ドル口座  100

   損切額に合わせてロットが自動計算されます。

   自動計算されたロットが、最小ロットを下回る場合はエントリされません。

 * RiskPercent = 1(初期値)

   複利モードの場合のみ、参照される値(%)です。

   損切は万が一の為に設定しているもので、ほとんどの場合はかかりません。

   口座残高に合わせて、損切額が自動計算されます。

    例)1(%)と設定した場合

     口座残高 100万円(円)の場合 損切額は1万円に設定される。

   損切額に合わせてロットが自動計算されます。

   自動計算されたロットが、最小ロットを下回る場合はエントリされません。

 サーバ時間(冬時間)(GMT+〇)

   FX証券会社のサーバ時間(MT4表示時間)を入力して下さい。

   外為ファイネストの場合は、変更不要(2を入力)

 

 

まとめ

私の開発したEA(自動売買ソフト)通称『Light-α (ライト-アルファ)』の検証結果について紹介しました。

 

Light-αは、GogoJungleで販売中です。商品ページ

注)ポートフォリオ運用について

 ・同一口座内であれば、複数通貨ペア、複数時間足の運用が可能です。

 ・但し、GogoJungle商品ページのフォワードテストは、複数時間足での運用ができない為、4通貨ペア×15分足のみの運用となっています。

 ・複数時間足を一つの時間足にまとめた統合版(Integrated版)を開発しました。(Light-α(ライトアルファ)Integrated版

 

以下で運用状況を報告しています。