私の開発したEA(自動売買ソフト)、『Light-γ (ライト-ガンマ)』を紹介します。

Light-γ”は、Light-α(15分足)とポートフォリオを組む事を想定し、1時間足専用として開発しました。(2020年6月)

しかし、”Light-γ”は、時間軸に関わらず機能する為、単体でポートフォリオを組む事でパフォーマンスを最大化できる事がわかりました。(2021年3月)

ポートフォリオの効果を是非、ご確認下さい。

 

Light-βは、GogoJungleで販売中です。商品ページ

注)ポートフォリオ運用について

 ・同一口座内であれば、複数通貨ペア、複数時間足の運用が可能です。

 ・但し、GogoJungle商品ページのフォワードテストは、複数時間足での運用ができない為、5通貨ペア×1時間足のみの運用状況です。

 ・複数時間足を一つの時間足にまとめた統合版(Integrated版)を開発しました。(Light-γ(ライト-ガンマ)Integrated版

 

設計思想

Light-γの開発目的は、以下の2点です。

 ① 単品で使用しても、十分な利益を出せる。

 ② Lightシリーズとポートフォリオを組むと、さらにパフォーマンスが向上する。

 

設計思想は開発当時(2020年6月)と同じですが、

Light-γ(単品)を複数時間軸で運用する事で、Light-γ(単品)のパフォーマンスを大幅に改善される事が分かりました。(2021年3月)

以下、Light-γ単品の性能向上を中心に、紹介します。

 

特徴

特徴は、以下の3つです。

  1. 優位性の証拠
  2. ポートフォリオ化による収益安定
  3. リスク評価

 

1. 優位性の証拠

パラメータ調整して作った『見せかけの優位性』は、少しの変化で優位性が失われます。

リアルトレードで、負ける原因の一つと言われています。

Light-γ』はシンプルな手法の優位性のみを利用したトレードです。

少しの変化では、優位性が失われない事を確認しています。

   ① 通貨ペアを変えても機能する。

   ② 時間軸を変えても機能する。

   ③ 異なる証券会社のヒストリカルデータでも機能する。

 

検証条件

 期間    : 2005年1月~2021年2月(16年間) 

 時差    : GMT+2(冬)、+3(夏)

 通貨ペア  : 5通貨ペア(USDJPY、EURJPY、GBPJPY、EURUSD、GBPUSD)

 スプレッド : 通常のスプレッド + α(余裕)の値で評価しています。(詳細は、GogoJungleのスプレッド比較

 

① 通貨ペアを変えても機能する

Light-β』は、通貨ペアに関わらず、機能します。

以下に、1時間足におけるバックテスト結果のプロフィットファクターを示します。

 

検証結果

✔ 『Light-γ』は、5つの通貨ペアで、優位性がある事を確認しています。

詳細 :バックテスト

 

② 時間軸を変えても機能する

Light-γ』は、時間軸に関わらず、機能します。

以下に、バックテスト結果のプロフィットファクターを示します。

 

✔ 『Light-γ』は、時間軸を変えても、優位性がある事を確認しています。

 ・Light-γは、5分足に適用するとスプレッド負けする小さいパラメータを含む為、5分足には適していない

 

③ 異なる証券会社のヒストリカルデータでも機能する

証券会社が異なると、ヒストリカルデータも異なります。

一つのヒストリカルデータで最適化したシステムは、異なるヒストリカルデータで評価すると激しく低下する事があります。

以下に、異なる証券会社のヒストリカルデータを用いたバックテスト結果のプロフィットファクターを示します。

 

✔ 『Light-γ』は、異なるヒストリカルデータでも、優位性がある事を確認しています。

※ 検証期間:2007年1月~2021年2月(14年間) GMT+9(冬)、+9(夏)

 

2. ポートフォリオ化による収益安定性

Light-γ』は、複数通貨ペア、複数時間軸で優位性があり、ポートフォリオを構築する事ができます。

以下に、複数通貨ペア、時間軸でポートフォリオを組む効果について記載します。

 

ポートフォリオを組む理由------------------------------------------------------------------

ポートフォリオを組むことで、リスクを小さくする事ができます。

リスクとは、ばらつきの事です。

さらに、分かりやすく言うと、ドローダウンの事です。

例えば、100万円の利益を目指す場合、単品では50万円のドローダウンを経験するのに対し、ポートフォリオを組むと30万円のドローダウンで済むようになります。

途中に発生するドローダウンは無視できる人は、単品の運用で問題ありません。

少しでも、ドローダウンを小さくしたい人は、ポートフォリオを組むことを考えるべきです。


 

相関係数

ポートフォリオを組むときのポイントは、それぞれの相関係数が低い事です。

相関係数は -1.0 ~ 1.0 の間の数字で、強弱を測る指数で、目安は以下の通りです。

5通貨ペアの相関係数

5つ通貨ペアはほとんど相関がなく、ポートフォリオを組むメリットがあります。

3つの時間軸の相関係数

✔ M15-M30-H1間に正の相関があります。M30は、ポートフォリオ化に効果的ではない可能性が高いです。

 Light-γは幅広とパラメータを振っており、M15-M30、M30-H1は、少し近すぎる可能性があります。

※ Light-γは、5分足に適用するとスプレッド負けする小さいパラメータを含む為、5分足には適していない。

  5分足を除いて、ポートフォリオ化の検証を進めている。

 

通貨ペアのポートフォリオ

Light-γは、5通貨ペアでポートフォリオを組んで運用する事を推奨しています。

1時間足を例に、5通貨ペアで運用した場合のバックテスト結果を紹介します。

 

評価の見方------------------------------------------------------------------

EAの性能を測る指標の一つにリカバリーファクター(リターン÷リスク)があります。

リカバリーファクター = リターン ÷ 最大ドローダウン(下表では、Return/DD Ratio

リカバリファクターを改善すると、小さなリスクで大きなリターンを狙う事ができます。

-------------------------------------------------------------------------------

 

5通貨ペアを組み合わせると、リカバリーファクターが改善する

5通貨ペアでポートフォリオを組んだ場合

 

時間軸のポートフォリオ

Light-γは、3つの時間軸でポートフォリオを組んで運用する事を推奨しています。

3つの時間軸で運用した場合のバックテスト結果を紹介します。

 

時間軸を組み合わせると、リカバリーファクターが改善する

3つの時間足 M15-M30-H1>

M30を除いたM15-H1の組合せでも、リカバリーファクターは同程度

<2つの時間足 M15-H1

3つの時間足の場合のパフォーマンス

ポートフォリオ後の収益カーブ

 

3. 複利運用

私は、逆マーチンゲール法(いわゆる複利運用)を推奨しています。

 

逆マーチンゲールを推奨する理由------------------------------------------------------------------

 マーチンゲールは、負ければロットを増やす手法

 逆マーチンゲールは、負ければロットを減らし、勝てばロットを増やす手法

 マーチンゲールは、ドローダウン期間(下図:C)を短縮できますが、最大ドローダウン(下図:(A-B)÷A)が大きくなります。

 逆マーチンゲールは、最大ドローダウンを小さくする事ができますが、ドローダウン期間が長くなります。

 ドローダウン期間は精神的に堪えますが、最大ドローダウンは致命傷になる可能性があります。

 長期運用を考えると、逆マーチンゲール(複利運用)の方が向いています。

 

<参考>

書籍によると、一般的な個人投資家のドローダウン許容値は、以下の通りです

 ・最大ドローダウンは30~40%

 ・最長ドローダウンは約18カ月

 

複利運用のケーススタディ(5通貨ペア×M15-M30-H1)

5通貨ペア、3つの時間足(M15-M30-H1)でポートフォリオを組み、100万円を運用資金として、10年間複利運用した場合の予測を以下に示します。

損益結果のばらつきを元に、利益、ドローダウン等の確率を予測しています。

複利率を変化させたケースを以下に示します。

計算はバックテスト結果に基づいていますので、参考値です。

 

複利1.0%

利益  : 10年後の利益

利益率 : 年間の利益率

DD%   : 10年間の最大ドローダウン率

DD期間  : 10年間の最長ドローダウン期間

GR    : ゲインペインレシオ(= 平均年間純益 ÷ 平均年間最大ドローダウン)

RF   : リカバリーファクター(= 純益 ÷ 最大ドローダウン)

平均  : 平均値

50%  : 中央値

20%  : 下限20%の値

 

最適なポートフォリオ(M15 : M30 : H1 =  0.5 : 0.7 : 1.0)

GBPJPYの成績は、他の通貨ペアに比較すると低い。

厳密には、GBPJPYを抜いた4通貨ペアで、以下の組合せが最適になります。

✔ M15:M30:H1 = 0.5 : 0.7 : 1.0

(均等にポートフォリオを組んだ場合と大差はないですが、スプレッドの影響を受けにくい長期足に比重を置く方が良い)

 

複利1.0%>(M15:M30:H1 = 0.5% : 0.7% : 1.0%)

複利1.5%>(M15:M30:H1 = 0.75% : 1.05% : 1.5%)

複利2.0%>(M15:M30:H1 = 1.0% : 1.4% : 2.0%)

 

 

4. リスク評価

通常、EAを作るときは、パラメータを最適化します。

それがカーブフィットであれば、逆転の発想で、最低のパラメータを選定する事でカーブフィットを除去しました。

つまり、最悪のパラメータで運用したケースのドローダウンを、運用リスクとして評価します

 

具体的な評価方法

仮に、EAが2つ(A、B)のパラメータで作られているとします。

選定したパラメータをA=20、B=50とすると、バックテストから予想されるドローダウンは15%です(下表)。

カーブフィットを除去すべく、パラメータを振り、その中からドローダウンを予想します。(下表では、最低の33%)

パラメータを振る範囲は、66~150%としています。

今回、時間足でポートフォリオを組む事で、最低パラメータを求める計算が膨大となりました。

Ver.3.02の計算結果から、平均値は0.8倍、標準偏差は1.15倍になる傾向を掴んでおり、その結果を利用して評価します。

 

リスク評価

最低パラメータを用いたリスク評価の結果を以下に示します。

あくまで、計算結果ですが、リスクを見積もるうえでの参考の一つになると思います。

 

複利1.0%>(M15:M30:H1 = 0.5% : 0.7% : 1.0%)

複利1.5%>(M15:M30:H1 = 0.75% : 1.05% : 1.5%)

複利2.0%>(M15:M30:H1 = 1.0% : 1.4% : 2.0%)

 

5. EA設定

 Macic_number = 10200610

   マジックナンバーです。

   複数の通貨ペアを同時に稼働させる場合も同じ値で問題ありません。

   複数時間足を同時に稼働させる場合も同じ値で問題ありません。

 許容スリッページ(pips= 1.0(初期値)

   スリッページがこの値を超えている場合は、トレードが見送られます。(ストリーミング方式のみ)

 許容スプレッド(pips= 2.0(初期値)

   スプレッドがこの値を超えている場合は、トレードが見送られます。

   この値を小さくするとトレード成績は向上しますが、見送られる回数が増加します。

   ご使用される証券口座のスプレッドを確認し、適宜修正下さい。

 * MoneyManagement = ture(初期値)

   "ture"が複利モード

   "false"が単利モード

 * StopLossPrice = 10000(初期値)

   単利モードの場合のみ、参照される値です。

   損切は万が一の為に設定しているもので、多くの場合はかかりません。

   口座通貨に合わせて、損切額を設定します。

    例)1万円(100ドル)を設定する場合、以下の値を入力

       円口座  :10,000

       ドル口座  100

   損切額に合わせてロットが自動計算されます。

   自動計算されたロットが、最小ロットを下回る場合はエントリされません。

 * RiskPercent = 1(初期値)

   複利モードの場合のみ、参照される値(%)です。

   損切は万が一の為に設定しているもので、ほとんどの場合はかかりません。

   口座残高に合わせて、損切額が自動計算されます。

    例)1(%)と設定した場合

     口座残高 100万円(円)の場合 損切額は1万円に設定される。

   損切額に合わせてロットが自動計算されます。

   自動計算されたロットが、最小ロットを下回る場合はエントリされません。

 サーバ時間(冬時間)(GMT+〇)

   FX証券会社のサーバ時間(MT4表示時間)を入力して下さい。

   外為ファイネストの場合は、変更不要(2を入力)

 

まとめ

私の開発したEA(自動売買ソフト)『Light-γ (ライト-ガンマ)』について紹介しました。

 

・是非、5通貨ペア、3つの時間足(又は4通貨ペア、2つの時間足)で運用してみて下さい。

 

 

Light-γは、GogoJungleで販売中です。商品ページ

注)ポートフォリオ運用について

 ・同一口座内であれば、複数通貨ペア、複数時間足の運用が可能です。

 ・但し、GogoJungle商品ページのフォワードテストは、複数時間足での運用ができない為、5通貨ペア×1時間足のみの運用状況です。

 ・複数時間足を一つの時間足にまとめた統合版(Integrated版)を開発しました。(Light-γ(ライト-ガンマ)Integrated版