この記事では、EAで長期運用する為のコツについて解説します。

FXでは、優位性ある手法を、適切な資金管理で長期間運用する事で、大きな利益を得る確率を高める事ができます。

優位性ある手法」と「適切な資金管理」の2つがあれば、長期運用は誰にでも簡単にできると思うかも知れません。

しかし、この長期運用の段階で躓く人が多くいます。

 

この記事では、長期運用の障害とその対策について解説します。

 

長期運用の障害

長期運用ができなくなるパターンは、主に以下の2つだと思います。

(1)システムの優位性が信じられなくなる

(2)損失の額に耐えきれなくなる

 

この2つの対策をしっかりしておけば、長期運用する事ができるようになると思います。

 

長期運用する為の対策

長期運用の失敗パターンへの対策を紹介します。

自分の性格に合う対策を考えましょう。

 

システムの優位性が信じられなくなる

そのシステムを長期運用すれば、負ける可能性が小さいと思えるまで検証する

システムを信じられなくなるのは、検証が不足している証拠です。

心のどこかで、カーブフィットの可能性を疑っているとすれば、浅いドローダウンで撤退する事になります。

カーブフィットの疑いを消すためには、厳しい検証するしかありません。

 

厳しいリスク評価に関する参照記事

 

 

短期的な結果で判断しない

トレードは、確率のゲームです。

数回のトレードでは、何も判断できません。

例えば、運用開始して、1年後に負け越していたとしてもシステムを信用できますか?

運用開始前に、1年後に負け越している事を想像する人は少ないと思います。

しかし、半年後、1年後、3年後、5年後、10年後の期待値を検証しておくことをお薦めします。

10年後に高い確率で勝てるシステムでも、短期間(半年、1年後)では負けている確率はそこそこ高い事が分かります。

短期間の負け越しは確率的にあり得る事を理解しましょう。

 

参考記事

 

 

最長ドローダウン期間を知っておく

システムの最大ドローダウンは把握していても、最長ドローダウン期間(=C)を把握している人は意外と少ないと思います。

最長ドローダウン期間とは、ドローダウンが発生してから回復するまでの期間の内の最長期間の事です。

ドローダウン期間が長すぎて、耐えられない人が多いようです。

勝てるシステムでも、意外と最長ドローダウン期間は長いことをご存知でしょうか?

システムの最長ドローダウン期間を把握しておくことで、長期間のドローダウンを覚悟する事ができると思います。

<参考:トレーディングシステム入門 : 仕掛ける前が勝負の分かれ目

多くの機関投資家は、ドローダウンからの回復期間が18カ月を超えると許容できなくなる

 

ドローダウン期間の調べ方は、以下の記事を参考

 

損失の額に耐えきれなくなる

自分の許容リスク以下でトレードする

EAを運用する際のリスクを、自分の許容リスク以上に設定すると、長期運用する事はできません。

日々のトレード結果が気になって、寝不足になる場合は、リスクが大きすぎる可能性があります。

自分の許容リスクを把握しましょう。

 

許容リスクの見極め方の参考記事

 

 

撤退基準を設ける

『資産が〇〇%になったら、撤退する』と予め設定しておく事は、長期運用する為のよい対策になります。

撤退基準を設けていない場合、日々の結果から撤退要否を判断する必要があります。

その為、毎日ハラハラとトレード結果が気になり、浅いドローダウンで心が折れる可能性があります。

先に、撤退基準までの負けを飲む事で、運用中の心理状態を緩和してくれます。

 

撤退基準の参考記事

 

 

システムのリスクを小さくする

『大きな利益を得たいが、リスクを大きくしたくない』と(私を含め)人間は、わがままです。

基本的には、大きなリターンを得るためには、大きなリスクが必要になります。

優位性のあるシステムを使う事が前提ですが、大きなリターンを小さいリスクで狙う方法は2つあります。

一つは、『運用期間を長くする事』、もう一つは、『ポートフォリオを組む事』です。

この2つの選択肢の理屈は同じですが、方向が異なります。

『ポートフォリオを組む事』は、実は運用期間を短縮している事と似ています。

上手にポートフォリオを組むことで、短期間に多くのトレードをすることが可能になります。

運用期間を変えないのであれば、その分トレード回数が増え、その結果、リスクを小さくすることができます。

『大きな利益を得たいが、リスクを大きくしたくない』と強欲な人(私もです)は、ポートフォリオの研究をしましょう。

そして、優秀なシステムを上手に掛け合わせましょう。

 

ポートフォリオに関する記事

 

まとめ

この記事では、長期運用の障害とその対策について解説しました。

 

長期運用ができなくなるパターンは、と対策は以下の通り

(1)システムの優位性が信じられなくなる

  ① そのシステムを長期運用すれば、負ける可能性が小さいと思えるまで検証する

  ② 短期的な結果で判断しない

  ③ 最長ドローダウン期間を知っておく

(2)損失の額に耐えきれなくなる

  ① 自分の許容リスク以下でトレードする

  ② 撤退基準を設ける

  ③ システムのリスクを小さくする

 

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