FXで大きな利益を狙う為には、優位性あるシステムを長期運用する事です。

仮に優位性あるシステムを持っていても、多くの人は長期運用する事はできません。

その理由の一つは、短期的なトレード結果で全てを判断し、撤退してしまうからです。

 

人間はどうしても短期的なトレード結果を気にしてしまいます。

短期的なトレード結果を受け入れる為には、どうすればよいのでしょうか?

この対策は、短期的なトレード結果を予測しておくことが効果的と考えます。

1カ月後、3カ月後、6カ月後、1年後・・・10年後と、それぞれのトレード結果を予測しておくと、短期的なトレード結果で判断する事がなくなると思います。

 

この記事です、短期的なトレード結果の予想方法について解説します。

 

短期的なトレード結果の予想方法

簡単に短期的なトレード結果を予想する方法をご紹介します。

以下を準備下さい。

評価対象のバックテスト結果

Quant Analyzerのインストール

ポートフォリオ化したシステムを評価する場合は、Quant Analyzerは便利かつ無料ですので、インストールする事をお薦めします。

参考:Quant Analyzer(インストール手順)

 

月間ベースのトレード結果

まずは、月間ベースのトレード結果を入手します。

2つの方法をご紹介します。

(1)Monthly Performance(Quant Analyzer)の利用

 Quant Analyzeを起動する

 Load reportをクリック

 バックテスト結果を保存しているファイルの場所を選択

④ 相関を求めたいファイル名(バックテスト結果)を選択 - OKボタン

下部に選択したファイルが反映される。

 Over viewタブを選択

⑥ 下方のMONTHLY PERFORMANCEで月間ベースのトレードを確認できる。

⑦ 月間ベースのデータをExcelに転記する。

 この転記の工程が少し面倒くさい。

 

(2)CSVデータ(Quant Analyzer)の利用(オススメ)

 上記(1)の④まで同じ

 List of tradesタブ - CSV保存 を選択

 CSVファイルを開くと、全トレード結果が以下のような表になっています。

⑧ 以下のように作り変えます。

・V1:トレード数をインプット(例:2448)

・V2:検証した総月数をインプット(例:158=12カ月/年×13年+2か月)

・V3:評価する月数をインプット(例:1カ月後を評価する場合は”1”、半年後を評価する場合は”6”)

・V4:評価する回数を計算(=V1/V2*V3)

・W列:1~総月数を記載(例:1~158)

・X列:評価する回数毎の総利益(X1=INDEX(K$2:K$1048576, ROW() *$V$4))

・Y1:=X1

・Y2~:評価する回数毎の利益(=IF(X2-X1=0,"",X2-X1))

 

月間ベースのトレード結果の確率評価

月間ベースのトレード結果を確率に落とし込みます。

上記(1)、(2)のいずれの方法も、Y列に月間のトレード結果が列記されているとします。

① AA列:50%~10%を記載する。(上記参照)

② AB列:各パーセントの順位の値を表示(=LARGE(Y:Y,(1-AA1)*$V$2/$V$3))

  50%・・・月毎のトレード結果の中央値

  40%・・・月毎のトレード結果の下位40%(下から63番目=40%×158)の値

③ V3の評価月の値を修正すると、2か月、3カ月のトレード結果の確率を求める事ができる。

 

トレード期間における損益の確率

上記の計算方法で、トレード期間における損益の確率を算出しました。

勝てるシステムでも、短期間では負ける確率がそこそこ高い事がわかる。

運用前に、トレードの損益を予想しておくことで、短期的なトレード結果を気にする度合いが小さくなると思います。

 

まとめ

この記事です、短期的なトレード結果の予想方法について解説しました。

Quant Analyzerを利用する事で、簡単に計算する事をができます。

 

本計算方法の問題点は、2つあります。

一つ目は、データ量が少ない為、長期間になるほど、予想精度は低下します。

しかし、短期的なトレード結果の予測であれば、この計算で十分と思います。

 

二つ目は、カーブフィットの影響です。

この計算はバックテスト結果をもとにしています。

カーブフィットの影響を受けたバックテストは、信用がありません。

まずは、バックテスト結果からカーブフィットの影響をできる限り除去してから、本計算をすることをお薦めします。

以下が参考記事になります。