FXで大きな利益を狙う為には、優位性あるシステムを長期運用する事です。
仮に優位性あるシステムを持っていても、多くの人は長期運用する事はできません。
その理由の一つは、短期的なトレード結果で全てを判断し、撤退してしまうからです。
人間はどうしても短期的なトレード結果を気にしてしまいます。
短期的なトレード結果を受け入れる為には、どうすればよいのでしょうか？
この対策は、短期的なトレード結果を予測しておくことが効果的と考えます。
1カ月後、3カ月後、6カ月後、1年後・・・10年後と、それぞれのトレード結果を予測しておくと、短期的なトレード結果で判断する事がなくなると思います。
この記事です、短期的なトレード結果の予想方法について解説します。
短期的なトレード結果の予想方法
簡単に短期的なトレード結果を予想する方法をご紹介します。
以下を準備下さい。
① 評価対象のバックテスト結果
② Quant Analyzerのインストール
ポートフォリオ化したシステムを評価する場合は、Quant Analyzerは便利かつ無料ですので、インストールする事をお薦めします。
月間ベースのトレード結果
まずは、月間ベースのトレード結果を入手します。
2つの方法をご紹介します。
（1）Monthly Performance（Quant Analyzer）の利用
① Quant Analyzeを起動する
② Load reportをクリック
③ バックテスト結果を保存しているファイルの場所を選択
④ 相関を求めたいファイル名（バックテスト結果）を選択 - OKボタン
下部に選択したファイルが反映される。
⑤ Over viewタブを選択
⑥ 下方のMONTHLY PERFORMANCEで月間ベースのトレードを確認できる。
⑦ 月間ベースのデータをExcelに転記する。
この転記の工程が少し面倒くさい。
（2）CSVデータ（Quant Analyzer）の利用（オススメ）
① 上記（1）の④まで同じ
⑤ List of tradesタブ - CSV保存 を選択
⑥ CSVファイルを開くと、全トレード結果が以下のような表になっています。
⑧ 以下のように作り変えます。
・V1：トレード数をインプット（例：2448）
・V2：検証した総月数をインプット（例：158＝12カ月/年×13年＋2か月）
・V3：評価する月数をインプット（例：1カ月後を評価する場合は”1”、半年後を評価する場合は”6”）
・V4：評価する回数を計算（=V1/V2*V3）
・W列：1～総月数を記載（例：1～158）
・X列：評価する回数毎の総利益（X1=INDEX(K$2:K$1048576, ROW() *$V$4)）
・Y1：＝X1
・Y2～：評価する回数毎の利益（=IF(X2-X1=0,"",X2-X1)）
月間ベースのトレード結果の確率評価
月間ベースのトレード結果を確率に落とし込みます。
上記（1）、（2）のいずれの方法も、Y列に月間のトレード結果が列記されているとします。
① AA列：50％～10％を記載する。（上記参照）
② AB列：各パーセントの順位の値を表示（=LARGE(Y:Y,(1-AA1)*$V$2/$V$3)）
50％・・・月毎のトレード結果の中央値
40％・・・月毎のトレード結果の下位40％（下から63番目＝40％×158）の値
③ V3の評価月の値を修正すると、2か月、3カ月のトレード結果の確率を求める事ができる。
トレード期間における損益の確率
上記の計算方法で、トレード期間における損益の確率を算出しました。
勝てるシステムでも、短期間では負ける確率がそこそこ高い事がわかる。
運用前に、トレードの損益を予想しておくことで、短期的なトレード結果を気にする度合いが小さくなると思います。
まとめ
この記事です、短期的なトレード結果の予想方法について解説しました。
Quant Analyzerを利用する事で、簡単に計算する事をができます。
本計算方法の問題点は、2つあります。
一つ目は、データ量が少ない為、長期間になるほど、予想精度は低下します。
しかし、短期的なトレード結果の予測であれば、この計算で十分と思います。
二つ目は、カーブフィットの影響です。
この計算はバックテスト結果をもとにしています。
カーブフィットの影響を受けたバックテストは、信用がありません。
まずは、バックテスト結果からカーブフィットの影響をできる限り除去してから、本計算をすることをお薦めします。
以下が参考記事になります。
