今回は、『包み足(アウトサイド)のトレード検証について紹介します。

 

包み足(アウトサイド)とは

包み足(アウトサイド)は、プラスアクションの一つで、トレンドの継続又は反転を見極める指標として使われる事があります。

 

包み足(アウトサイド) : 現時点のロウソク足の高値/安値が、一つ前のロウソク足の高値/安値を覆っている状態のことを指します。

 

包み足(アウトサイド)は、順張り説と逆張り説があります。

 順張り説 : 包み足(アウトサイド)は、トレンド継続を示唆する。

 逆張り説 : 包み足(アウトサイド)は、トレンド反転を示唆する。 

 

どちらが正しいのでしょうか?

検証して確かめましょう。

移動平均線をトレンドの指標として、トレンド継続/反転のどちらに優位性があるかを評価します。

 

ルールは以下の通りとします。

・移動平均線(20SMA)より上にロウソク足がある場合を上昇トレンド中、下にロウソク足がある場合を下降トレンドと定義します。

・エントリ方法

  ・上昇トレンド中(20SMAより上)に、包み足(アウトサイド)が発生した場合、買いエントリ(逆張り:売りエントリ)

  ・下降トレンド中(20SMAより下)に、包み足(アウトサイド)が発生した場合、売りエントリ(逆張り:買いエントリ)

・決済手法

  ・ランダム時間決済とします。(最初は固定で10本経過後に決済)

   ランダム時間決済は、エントリーの優位性を測る決済方法として、しばしば用いられます。

   エントリに優位性がある場合、決済をランダムにしても利益が出るはずという理屈です。

 

下図は、順張りの例

検証

包み足(アウトサイド)による、移動平均線をトレンドの指標として用いた、トレンド継続/反転の優位性検証の検証内容と結果を紹介します。

 

検証内容

検証内容は、以下の通りです。

 ・計算方法 : 確定足

 ・通貨ペア : 5通貨ペア(USDJPY、EURJPY、GBPJPY、EURUSD、GBPUSD)

 ・時間軸  : 5分足、15分足、1時間足、4時間足

 ・検証期間 : 16年間(2005~2020年) 

 ・スプレッド : 0.1pips(優位性の判断為、最小スプレッドで評価する)

 

検証結果

検証結果(プロフィットファクター)を以下に示します。

 

✔ 順張り、逆張りともに、優位性はほとんどない。(どちらかと言えば、短期足は逆張り、長期足は順張りが優位)

包み足(アウトサイド)が発生しても、トレンドの継続/反転には影響がなさそうです。

 

追加検証(アウトサイドの陽線/陰線)

先ほどの検証では、トレンド継続/反転を主眼に置き、移動平均線に対する位置で、売買の方向を決定しました。

次は、移動平均線をなくし、アウトサイドそのものの優位性を見極めます。

 

ルールは以下の通り

・エントリ方法

  ・アウトサイドが陽線の場合、買いエントリ(逆張り:売りエントリ)

  ・アウトサイドが陰線の場合、売りエントリ(逆張り:買いエントリ)

・決済手法は、ランダム時間決済(最初は固定で10本経過後に決済) 

検証結果

検証結果(プロフィットファクター)を以下に示します。

 

✔ 僅かではあるが、逆張りの方に優位性がある。

時間足、通貨ペアに関わらず、逆張りの方に優位性がある。

僅かであっても、『時間足、通貨ペアに関わらず』という事は、偶然の可能性が低い。

この手法は、逆張りに優位性を持っている可能性が高い。

 

追加検証2(アウトサイドの陽線/陰線)

先ほどの検証では、アウトサイドの陽線/陰線をもとに、売買の方向を決定しました。

『陽線/陰線』で売買方法を判断する事で、僅かな逆張りの優位性が現れました。

さらに、『陽線/陰線』の影響を強めるべく、以下の条件を追加します。

 

アウトサイドが陽線の場合、 終値 > 高値(前のロウソク足)

アウトサイドが陰線の場合、 終値 > 安値(前のロウソク足)

検証結果

検証結果(プロフィットファクター)を以下に示します。

 

✔ 通貨ペア、時間軸、決済を変えても、逆張り方向に優位性が確認された。

  アウトサイドの陽線/陰線の条件を厳しくする事で、逆張りの優位性が強くなりました。

 

✔ スプレッドに勝てるほどの優位性はない。

 

まとめ

今回は、『包み足(アウトサイド)』のトレード検証について紹介しました。

 

検証の結果、『陽線/陰線』で売買方法を判断する事で、僅かな逆張りの優位性が現れました。

スプレッドに勝てるほどの優位性はないですが、『アウトサイドは逆張りに優位性がある』という事を知っておく事で、今後のトレードに役立つ可能性があります。

 

この記事が、今後のトレードの参考になれば幸いです。

トレード手法の検証は、以下にまとめています。