私は手法を探す際、シンプルな手法を重視しています。(参照:システムトレードの手法探し

本当に優位性がある手法であれば、シンプルなルールでも確認できます。

優位性が確認できれば、本格的に細かな検証に入ります。

ここでは、本格検証前の簡易的な調査について紹介します。

 

今回は、『RSIの中央値決済』の検証について紹介します。

 

RSIの中央値決済とは

RSI(Relative Strength Index)とは、テクニカル指標のひとつで、逆張りのシグナルとして人気があります。

計算式は、以下の通り

 RSI = {直近n日間の終値の上昇幅 ÷ (直近n日間の終値の上昇幅 + 直近n日間の終値の下落幅)} × 100%

 

上記計算の通り、50%を平均とし、0~100%の範囲で変更します。

一般的に、RSIが70%を上回ると『買われすぎ』、30%を下回ると『売られすぎ』と判断されます。

 

逆張り手法は、短期売買の手法と相性が良く、『中央値決済』について紹介します。

RSIの中央値は、RSI=50%です。

『中央値決済』とは、RSI=50%で決済する手法です。

・30%で『売られすぎ』と判断し、買いエントリ、中央値の50%で決済

・70%で『買われすぎ』と判断し、売りエントリ、中央値の50%で決済

 

検証内容

 ・計算方法 : 確定足

 ・通貨ペア : 5通貨ペア(USDJPY、EURJPY、GBPJPY、EURUSD、GBPUSD)

 ・時間軸  : 5分足、15分足、1時間足、4時間足

 ・検証期間 : 16年間(2005~2020年) 

 ・スプレッド: 0.1pips(EAによるバックテストの最低値)

   ⇒ この時点では優位性の有無を確認する事が目的であり、スプレッドを≒0として

     プロフィットファクターが1.0の近辺であれば、優位性なし

     プロフィットファクターが1.0から乖離していれば、優位性あり

    (1.0以上であれば順張り、1.0以下であれば逆張りのシステムで機能する可能性がある) 

 

検証結果

検証結果を以下に示します。

 

 ✔ 5分足だけ、優位性が現れました。(15分足、1時間足、4時間足では優位性なし)

一つの時間足だけにしか優位性が現れない場合、その優位性の理由がはっきりしない限り、私はあまり信用しません。

検証のミスの可能性、偶然の可能性もあります。

少しだけ、深掘りしてみようと思います。

 

5分足の優位性の理由の分析

以下、エントリ時間と損益の関係を下図に示します。

 

 ✔ 19~24時エントリ以外は、利益が出ている。

 ✔ 7時頃エントリしたトレードの利益が大きい

以上から、

 ✔ 19~24時エントリしたトレードは、負ける傾向にある。それ以外は、利益が優位性がある可能性がある。

 ✔ 7時頃のトレード結果はスプレッド拡大時間であり、あまり信用しない方がいい。

 

~ (参考)スプレッド拡大時間の取り扱い ~

MT4における検証は、Bid(売値)をもとに行われます。

スプレッド拡大時は、Bidに反映されますが、Ask(買値)には反映されません。(Ask = Bid + 固定スプレッド)

スプレッド拡大時の注意すべき主なポイント

・売りポジション保有中にスプレッド拡大が発生した場合、実際より有利(損切されにくい、利確されやすい)な結果となります。

 ⇒ 結果を信じてはいけない

・スプレッド拡大中にエントリした場合、実際より有利なスプレッドでトレードされた事になります。

 ⇒ 実際はスプレッドが広くてトレードできない。

・スプレッド拡大幅は、証券会社による差が大きく、スプレッド拡大時のチャートは、証券会社によって異なります。

 ⇒ 世界中のトレーダと見ているチャート形状が異なる可能性があり、証券会社により結果が異なる可能性がある。

・インジケータの多くは、過去のロウソク足を用いる為、スプレッド拡大直後は、インジケータの値も証券会社によって異なります。

 ⇒ 世界中のトレーダと見ているインジケータの値が異なる可能性があり、証券会社により結果が異なる可能性がある。

 

スプレッドを考慮した場合(1pips)

スプレッド(1pips)を考慮した結果を、以下に示します。

 

✔ スプレッド(1pips)を考慮すると、トレードの優位性がなくなります。

 (言い換えると、1pips程度の優位性があるトレード)

 

以下に、エントリ時間と損益の関係を示します。

✔ 損失の多い時間帯(16~24時)とスプレッド拡大時間(7時ごろ)を避ければ、利益が出る可能性がある。

スプレッドを考慮すると、全時間帯のトレードでは優位性はなくなりますが、

トレード時間を調整すると利益が出る可能性があります。

 

まとめ

『RSIの中央値決済』の検証について紹介しました。

 

私の結論は、『5分足トレードのみ、時間帯によっては優位性がある可能性がある』です。

 

~その後の検証~

本手法について、さらに検証を進めた結果、『優位性の可能性は高い』と判断しました。

その優位性を元にしたEA(Moon(ムーン))を作成しました。

基本的なロジックは、本記事に記載している通りです。

EAを製品化するにあたり、いくつか細かな改良を加えています。

 

~RSIの優位性に対する仮説~

なぜ、RSIは時間帯によって優位性が異なるのでしょうか?

負ける時間帯は、世界中のトレーダが活気がある時間帯です。

一方で、勝てる時間帯は、アジア~欧米へと徐々に夜になる時間帯です。

本手法は5分足のみ機能するので、デイトレードが対象となります。

デイトレードは、ポジションに利益がある場合、寝る前に利確(又は損切ラインの移動)をすることが多いと思います。

一方で、プロスペクト理論では、ポジションに損失がある場合、塩漬けにする傾向があると言われています。

RSIは逆張り指標であり、デイトレーダの夜の利確(又は損切ラインの移動)が収益ドライバになっている可能性があります。

あくまで仮説ですが、この仮説が正しければ、デイトレーダがいなくならない限り、優位性が維持されます。

 

EA(Moon(ムーン))のフォワードテストで利益が出るようであれば、本手法に優位性がある可能性が高いと言えます。

仮に優位性が確かめられたら、今後のトレードにRSIを用いる事を検討しては如何でしょうか?