今回は、『プライスアクション(ランウェイアップ/ランウェイダウン)』のトレード検証について紹介します。

 

ランウェイアップ、ランウェイダウンとは、

ランウェイアップ、ランウェイダウンは、プラスアクションの一つで、トレンドの勢いを測る指標として使われます。

 ランウェイアップ : 6本前のロウソク足の高値 が 前の5本の高値より 高く

            6本前のロウソク足の安値 が 後の5本の安値より 安い

 ランウェイダウン : 6本前のロウソク足の安値 が 前の5本の安値より 安い

            6本前のロウソク足の高値 が 後の5本の高値より 高い

ランウェイアップが発生すると、上昇トレンドに勢いがあり、トレンドが継続すると言われています。

ランウェイダウンが発生すると、下降トレンドに勢いがあり、トレンドが継続すると言われています。

 

ランウェイアップ/ランウェイダウンは、トレンドフォロー型なので『ドテン売買』で検証します。

ルールは、

 ランウェイアップが確認された次の足で 売り決済、買いエントリ

 ランウェイダウンが確認された次の足で 買い決済、売りエントリ

 

検証内容

 ・計算方法 : 確定足

 ・通貨ペア : 5通貨ペア(USDJPY、EURJPY、GBPJPY、EURUSD、GBPUSD)

 ・時間軸  : 5分足、15分足、1時間足

 ・検証期間 : 16年間(2005~2020年) 

 ・スプレッド: 0.1pips(EAによるバックテストの最低値)

   ⇒ この時点では優位性の有無を確認する事が目的であり、スプレッドを≒0として

     プロフィットファクターが1.0の近辺であれば、優位性なし

     プロフィットファクターが1.0から乖離していれば、優位性あり

    (1.0以上であれば順張り、1.0以下であれば逆張りのシステムで機能する可能性がある) 

 

検証結果

検証結果(プロフィットファクター)を以下に示します。

 

 ✔ 1時間足では、順張りに若干の優位性の可能性あり。

 

追加検証(逆張り手法の優位性)

ランウェイアップ/ランウェイダウンの5分足は、逆張りとして優位性がある可能性があります。

逆張り手法は、短期決済が鉄則です。

 

検証ルールは、以下とします。

エントリ : 逆張り(ランウェイアップ:売り、ランウェイダウン:買い)

決済   : エントリからロウソク足 5本後

 ランウェイアップ/ダウンを形成するのにロウソク足を11本使うので、その半分の5本とした。

 本来はランダム時間決済がエントリの優位性を測るのに有効であるが、今回は簡易的に1パターンで評価する。

 

検証結果

検証結果は、以下の通りです。

 

 ✔ 逆張り手法としては、優位性はほとんどなし。

 

まとめ

今回は、『プライスアクション(ランウェイアップ/ランウェイダウン)』のトレード検証について紹介しました。

 

結果 : 本手法の優位性はほとんどなし。(順張り/逆張りのいずれも弱い)

逆張り手法であれば、単純なプライスアクション(スラストアップ/スラストダウン)の方が優位性があります。

優位性のない手法は、どんどん捨てていきましょう。

 

この記事が参考になれば、幸いです。

トレード手法の検証は、以下にまとめています。