EA開発の裏側をご紹介します。
トレード研究が趣味で、これまで50冊以上のFX関連書籍を読み漁りました。
そして、これまでのトレード研究と20年の投資経験を詰め込んだのが、自作EAのLightシリーズ(α、β、γ)です。
そのLightシリーズに採用している技術の根拠などを、簡潔に解説しております。
EAに関する知識を増やす事で、EAの目利きの精度を高める事が出来ます。
是非、参考にしてみて下さい。
Lightシリーズの技術一覧
Lightシリーズに採用している技術をご紹介します。
(1)ポートフォリオの効果(通貨ペア、時間軸の合成)
Lightシリーズでは5通貨ペア、3つの時間足に分散しています。
それらでポートフォリオを組むことで、リスク(ドローダウン)を大幅に低減する事ができます。
この記事ではその効果を目視、数値で分かりやすく解説しています。
(2)複数通貨ペアや複数時間軸に分散する理由
Lightシリーズでは複数通貨ペア、時間軸に分散しています。その根拠が分かります。
また、複数通貨ペア、時間軸に分散しないと勿体ないとすら思えます。
(3)複利運用(マーチンゲール、逆マーチンゲールで差が生まれる)
Lightシリーズは、複利運用を採用しています。
運用方法は主に3つあり、何を選択するかで、10年後の結果は全く異なります。
長期運用する場合は複利運用(逆マーチンゲール)が最強であり、その理由がわかる内容になっています。
(4)リスク評価(カーブフィットを除去したリスク評価)
Lightシリーズは、バックテストより厳しいリスク評価をしています。
バックテストはカーブフィットの影響が含まれるため、現実と大きく乖離した結果になります。
カーブフィットを除去したリスク評価をすることで、将来の予測精度を高める事ができます。
(5)バックテスト VS 厳しいリスク評価
Lightシリーズは、バックテストより厳しいリスク評価をしています。
その厳しいリスク評価は、本当にバックテストに比べて厳しい評価になっているでしょうか?
この記事では、バックテストと厳しいリスク評価を比較しています。
(6)カーブフィット対策
EA最大のテーマが、カーブフィットになる。
カーブフィットされたEAは、いくらバックテストが優れていても、実運用では使い物になりません。
Lightシリーズでは、過去のスーパートレーダ達が共通して行っている『カーブフィット対策』を全て織り込みました。
この記事では、そのカーブフィット対策についてまとめています。
(7)EAの運用の仕方(破産せずに利益を伸ばす運用)
EAの運用も技術です。
たとえ、優れたEAを持っていても運用方法を間違えると、破産してしまいます。
理想的な運用の仕方について解説しています。
(8)EAの性能を表す指標
スーパートレーダ達が、重視している指標があります。
EA開発者が、目指すべき指標です。
プロフィットファクターと思っている人は、まだまだ素人です。