私は手法を探す際、シンプルな手法を重視しています。(参照:システムトレードの手法探し

本当に優位性がある手法であれば、シンプルなルールでも確認できます。

優位性が確認できれば、本格的に細かな検証に入ります。

ここでは、本格検証前の簡易的な調査について紹介します。

 

今回は、『プライスアクション(スラストアップ/スラストダウン)』の検証について紹介します。

 

スラストアップ/スラストダウンとは、

スラストアップ/スラストダウンは、プラスアクションの一つで、トレンドの勢いを測る指標として使われます。

 スラストアップ : 当日の終値が前日の高値を上回る。(前日のロウソク足が陰線の場合も含む)

 スラストダウン : 当日の終値が前日の安値を下回る。(前日のロウソク足が陽線の場合も含む) 

  

このスラストアップ/スラストダウンが続くと、トレンドの勢いが強いと言われています。

スラストアップ/スラストダウンはトレンドフォロー型なので、ドテン売買で優位性を検証します。

ドテン売買については、ゴールデンクロス(移動平均線のクロス)のドテン売買の記事を参照下さい。

 

以下のルールとします。

 スラストアップがn回連続すると、売り決済、買いエントリ

 スラストダウンがn回連続すると、買い決済、売りエントリ

 

検証内容

 ・計算方法 : 確定足

 ・通貨ペア : 5通貨ペア(USDJPY、EURJPY、GBPJPY、EURUSD、GBPUSD)

 ・時間軸  : 5分足、15分足、1時間足

 ・検証期間 : 14年間(2007~2020年) 

 ・スプレッド: 0.1pips(EAによるバックテストの最低値)

   ⇒ この時点では優位性の有無を確認する事が目的であり、スプレッドを≒0として

     プロフィットファクターが1.0の近辺であれば、優位性なし

     プロフィットファクターが1.0から乖離していれば、優位性あり

    (1.0以上であれば順張り、1.0以下であれば逆張りのシステムで機能する可能性がある) 

 

検証結果

検証結果(プロフィットファクター)を以下に示します。

 

 ✔ プロフィットファクターが、1.0以下であり、本手法に優位性はない。

   1.0より大きく低く、逆張りとして優位性がある可能性がある。

 

追加検証(逆張り手法の優位性)

スラストアップ/スラストダウンは、逆張りとして優位性がある可能性があります。

逆張り手法は、短期決済が鉄則です。

 

検証ルールは、以下とします。

エントリ : 逆張り(スラストアップ:売り、スラストダウン:買い)

決済   : エントリからロウソク足 2本後

 

検証結果

検証結果(プロフィットファクター)を以下に示します。

 

 ✔ 逆張り手法に、優位性の可能性が確認された。

 

 ✔ スプレッド1.0pipsを考慮すると、優位性はなくなる。

 

まとめ

この記事では、『プライスアクション(スラストアップ/スラストダウン)』の簡易的な検証結果について、紹介しました。

 

私の結論は、『逆張り手法として優位性の可能性あり』です。

本通常のスプレッドを考慮すると、利益が出る手法ではないですが、

スラストアップ/スラストダウンが発生した場合は、短期的に逆張り方向に優位性がある事を知っておくと、今後のトレードに役立つ可能性があります。

 

この記事が参考になれば、幸いです。

トレード手法の検証は、以下にまとめています。