今回は、『窓開け(問題点と対策)』のトレード検証について紹介します。

 

窓開け・窓閉めトレードの問題点と対策

前回の窓開け・窓閉めトレードでは、窓が完全に閉まる事を狙ったトレード手法を紹介しました。

検証の結果、『窓埋めの優位性は、スプレッド拡大時間に、解消されてしまう』ことが分かりました。

その理由(仮説)は、

 ①スプレッド拡大がバックテストだけに現れる優位性を作り上げている。スプレッド拡大時間を過ぎるとその優位性が消える

 ②スプレッド拡大時間は、約2時間程度あり、その時間に窓閉め(窓埋め)が発生し、大部分が解消されてしまう。

 

優位性が解消される理由は、定かではありませんが、仮に上記の2つが理由だとした場合、対策は以下になります。

 対策 : スプレッド拡大時間に、窓がさらに拡大している。

スプレッド拡大中よりも、窓が開いているのであれば、

それは、①スプレッド拡大が作り出す影響ではなく、②窓開けの優位性は解消されていない 可能性が高くなります。

つまり、対策は『スプレッド拡大中に、始値よりも窓が開いている場合のみトレードする』です。

次の問題点は、トレード数です。

窓開けトレードはトレード数が少なく、上記の条件を加えると、さらに少なくなります。

そこで、前回は窓開けの定義を10pips以上としていましたが、撤廃します。

前の高値/安値より少しでも開いていたら、窓として定義します。

前の高値より1pipsだと、窓閉めを狙えないので、

利確目標は、窓閉め方向に、直近のボラティリティの半分とします。

(目標価格がないので、検証として適当に決めました。)

 

ルールは、以下の通りとします。

 ・スプレッド拡大後の8:30(夏:7:30)時点で、初値より窓が開いている場合のみエントリ

 ・利確 : 4時間足の変動幅(直近100日間平均)の半分(計算式:初値+変動幅×0.5)

 ・損切 : なし(利確ラインをロウソク足ごとに動かす)

 

検証内容

検証内容は、以下の通りです。

 ・計算方法 : EA(モデル:コントロールポイント)

   ⇒ 5分の確定足で検証した。

 ・通貨ペア : 5通貨ペア(USDJPY、EURJPY、GBPJPY、EURUSD、GBPUSD)

 ・時間軸  : 4時間足

 ・検証期間 : 14年間(2007~2020年) 

 ・スプレッド: 1.0pips

 

検証結果

検証結果を以下に示します。(前回の検証結果を併記しています)

 

✔ 対策により、優位性が改善されました。

 ✔ トレード数の減少は食い止めましたが、やはり少ないです。

 

9:00エントリの場合

✔ 9時エントリ(夏:8時)の場合、優位性は減少します。

 

ヒストリカルデータの違い

✔ 異なるヒストリカルデータで評価しましたが、優位性は確保されていました。

 

 GMO :14年分のデータ(2007~2020年) GMT:9(冬)、9(夏)

 某社 :16年分のデータ(2005~2020年) GMT:2(冬)、3(夏)

 

まとめ

『窓開け(対策)』のトレード検証について、紹介しました。

 

対策により、窓開けトレードの優位性が確保された可能性があります。

問題点は、

 1. どこに優位性があるのかを掴めていない。

 2. トレード数が少なすぎて、優位性の信頼性は低い

 

トレード数が少ない為、優位性の理由を探る検証を行ったとしても、信頼性を確保する事ができません。

現時点では、『窓開けトレードは、優位性がある可能性はあるが、証明できるほどのトレード数がない』と判断します。